金字塔论坛有人发起关于圣杯的讨论

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  我心目中完美的交易系统（圣杯）   Post By：2013/10/13 21:43:04 [只看该作者]

看了论坛很多大神牛X的模型，我也提出我心目中完美的交易系统（圣杯）所要求符合的2个标准：

1.模型有且只有交易成本（手续费+交易滑点）一个参数；
    说明：模型有一个交易成本参数，是为了适应不同资金规模的实盘，没有其他别的参数，是因为模型无需要优化也无法优化。
2.模型在交易成本参数设置为0的前提下，能满足在任意品种任意周期的N根K线内（根据品种和周期不同，N=100~1000不等）取得正收益；
   说明：交易成本为0的前提，就是说实际存在交易成本的前提下，不存在任意周期任意品种均能获利的模型，N周期收益为正，就说明模型在任意品种任意周期均能取得正收益，并且回撤时间有限，任意品种任意周期的条件，本身就已经证明了样本数量已经足够证明大数定律；



只要满足我上面提到的两个条件，我认为就是圣杯，不知道各位有没有这样的模型？或者看到过这样的模型？或者证明这种模型不可能存在？
关于圣杯和完美交易系统（圣杯）的探索，我一直在努力，但是首先，必须让我相信它存在。
欢迎大家探讨。








   
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     Post By：2013/10/13 23:01:18 [只看该作者]

关于第一点。如果写定参数、隐含参数都算的话，肯定不存在无参数的模型。就算C>O，都是带参数的。  



   
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     Post By：2013/10/13 23:02:59 [只看该作者]

关于第二点，说明你仍局限于品种K线来看待策略。  

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去参与不?  TB论坛水平差啦一些,去参与也许能提高

liq77

追求圣杯，既无必要，也无可能。当然，可以把它作为一个最高的标准，就像立一把尺子，检验一下你的模型与之相比能够达到怎样的高度。30%？50%？还是70%？80%？。。。

受伤的小鱼

就是扯蛋