指数合约与真实合约的巨大差异 [复制链接]

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电梯直达

1^#

发表于 2013-11-7 22:44:49 |只看该作者 |倒序浏览

在指数合约上，测试盈利的程序，在实盘时，开平仓信号时间严重不一样，因为指数是经过计算的
以至，即使指数合约盈利，在实盘时，也亏损了，我晕，不敢用了，也不敢盲目高兴了。
如果能测指数，就买指数就好了，那是不可能的。

收藏3

YLBZ

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2^#

发表于 2013-11-8 10:07:28 |只看该作者

也有可能指数亏损实际盈利，或者指数少盈实盘多盈的情况。

chairmin

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3^#

发表于 2013-11-8 16:08:57 |只看该作者

指数和连续都不合现实，估计实际上盈利减少，回撤增大

superbwill

初级散户

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发表于 2013-11-8 17:11:37 |只看该作者

不能把指数合约上的买卖信号映射到主力合约吗

大力水手

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5^#

发表于 2013-11-8 22:41:02 |只看该作者

同一个程序
实盘合约大起大落，频繁打到止损.亏损
指数合约，经过计算后，平顺了很多，盈利
多少人会算出一个盈利的程序，高兴的不得了，结果会令人失望的。

db2198

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6^#

发表于 2013-11-9 10:37:16 |只看该作者

经常碰到这个问题，在指数调试的系统，在主力合约上实盘时，成绩差很多

chairmin

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7^#

发表于 2013-11-10 16:49:01 |只看该作者

如果TB公开那些指数的计算方式，倒是可以以指数进行三个不同交期同品种的组合交易

YLBZ

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8^#

发表于 2013-11-11 17:29:37 |只看该作者

映射是可以的，但是，指数的计算的逻辑性、一致性让人怀疑！

大力水手

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9^#

发表于 2013-11-11 20:38:23 |只看该作者

指数测试一年赚几倍，我是经过实盘后却亏钱，得到的结论，真不知那些标榜赚钱的程序，实盘有多少真赚钱的，赔钱赚吆喝吧

ST振翔

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10^#

发表于 2013-11-12 11:26:42 |只看该作者

可以做一个类似套利的系统，用指数合约来判断行情，用连续合约或实际合约测系统性能，举例：
If(Data1.Close[1]<Data1.Open[1] )  //设DATA1为指数合约，用它的价格来判断是否满足开仓条件
{
   MyEntryPrice=Data0.Open; //设DATA0为连续合约，用它的价格来开仓
   Data0.SellShort(Lots,MyEntryPrice);
}