请版主老师帮忙看看问题何在

torowills

Params
BOOL lastprofitabletradefilter(True);

Vars
NumericSeries ma1;
NumericSeries ma2;
boolSeries lastbuy(false);
boolSeries lastsell(false);
NumericSeries takeprofitset(10);
Numeric myentryprice;
Numeric myexitprice;
Numeric minpoint;


Begin
If(barstatus==0)
{
lastbuy=true;
lastsell=true;
}
Commentary("lastbuy="+iifstring(lastbuy,"true","False"));
Commentary("lastsell="+iifstring(lastsell,"true","False"));
minpoint=MinMove*PriceScale;

ma1=AverageFC(close,5);
PlotNumeric("MA1",ma1);
ma2=AverageFC(close,10);
PlotNumeric("MA2",ma2);


If(marketposition==0)
   {      If(CrossOver(ma1[1],ma2[1])  && ((!lastprofitabletradefilter)or(lastbuy)))
                        {Buy(1,open);
                        lastbuy=False;
                        lastsell=true;
                        MyEntryPrice=open;}
                if(crossunder(ma1[1],ma2[1])  && ((!lastprofitabletradefilter)or(lastsell)))
                    {SellShort(1,open);
                        lastsell=false;
                        lastbuy=True;
                        MyEntryPrice=open;}
        }

if(marketposition==1)
     { if(high>=myentryprice+TakeProfitSet*minpoint)
                {     myexitprice=myentryprice+TakeProfitSet*minpoint;
                        If(Open > MyExitPrice)
            {MyExitPrice = Open;                       
            Sell(0,MyExitPrice);
                        lastbuy=False;
                        lastsell=true;}
                        }else
                 {
                                                         if(CrossUnder(ma1[1],ma2[1]))
                                                         {Sell(0,open);       
                                                          lastbuy=False;
                                          lastsell=true;}
                              
                 }
}
else if(marketposition==-1 )
    {  If(Low <= MyEntryPrice - TakeProfitSet*MinPoint)   
        {   MyExitPrice = MyEntryPrice - TakeProfitSet*MinPoint;
            If(Open < MyExitPrice)
            {MyExitPrice = Open;                       
            BuyToCover(0,MyExitPrice);
                        lastsell=false;
                        lastbuy=True;}
                }else
                        {
                                         if(CrossOver(ma1[1],ma2[1]))         
                                         {BuyToCover(0,open);
                                          lastsell=false;
                                  lastbuy=True;}
             }        
    }
End
希望达到的效果是，5分钟K线情况下，
5均线上穿10均线，开多，10跳止盈，（开仓后若下穿止损）。不管是止盈还是止损，不再开多，坐等开空
5均线下穿10均线，开空，10跳止盈，（开仓后若上穿止损）。不管是止盈还是止损，不再开空，坐等开多


请老师帮忙看看这模型编写上有没有什么问题，个人发现的问题如下，请老师帮忙修改
存在几个问题：
1，编译的时候跳出来4个逻辑错误，
2，回溯：举了能看得见的例子IF1312，12月3号15.00开空，为什么在9.15分满足了10跳的利润，为什么它没止盈，反而到了9.35去止损了？
3,  回溯：举了能看得见的例子IF1312，  12月4号9.35 明显5均线上穿10均线，为什么没开多？


本人新人再次希望得到老师的帮助与提点

jerrywind

1，编译的时候跳出来4个逻辑错误
>>>>>这个只是警告信息，不是错误信息，可以忽略；

if(high>=myentryprice+TakeProfitSet*minpoint)
>>>>>myentryprice<-该变量在没有被赋值的情况下就被使用了，即该值为0，所以似乎止盈的情况从未被触发；做空时也是一样的；

lastbuy和lastsell
>>>>>这两个变量声明成了数组，就是说在开仓后想保存是否可以再开多或者空的标志（想用在 不管是止盈还是止损，不再开多/空，坐等开空/多），但是并没有被用到过，例如lastbuy[1]；所以这两个变量根本没有起到数组的作用；
是想表达如下的意思吗？

/*lastbuy=True;
lastsell=true;
*/
if (not (lastbuy || lastsell)) {//说明之前还从没有产生过开仓信号
        lastbuy=True;
        lastsell=true;
} else {
        lastbuy=lastbuy[1];
        lastsell=lastsell[1];
}


NumericSeries takeprofitset(10);
>>>>> 声明这个数组变量的意思是？是否是想声明一个代表10个跳的变量？-----> Numeric takeprofitset(10);？

问题挺多的，没法改，修改的量和重新编码差不多，再仔细琢磨琢磨吧。

torowills

if(high>=myentryprice+TakeProfitSet*minpoint)
>>>>>myentryprice<-该变量在没有被赋值的情况下就被使用了，即该值为0，所以似乎止盈的情况从未被触发；做空时也是一样的；-------------原文中的表达已经做了修正，确实漏了


lastbuy和lastsell  抄袭了海龟中的 :
boolseries prebreakoutlaiure(false)    以及长周期的开仓  if(marketposion==0  && ((lastprofitabletradefilter)or (prebreakoutfailure)))
希望在lastbuy在等于true的时候才去开多。

NumericSeries takeprofitset(10);
>>>>> 声明这个数组变量的意思是？是否是想声明一个代表10个跳的变量？-----> Numeric takeprofitset(10);？-------------这是从“交易策略进阶”中直接抄袭下来的

不过好像抄袭的出问题了，依旧不是很明白，问题出在了哪

torowills

文华的麦语言我也试过了，不过总觉得没有TB的适合个人，不过文华有人会出来帮大家解决问题，管理员们，我想你们上班一定也很辛苦，但好歹出来帮助一下像我这样不是非常精通TB的人，毕竟TB要做的更大更好，需要更多的人，金字塔没有了基层涨不高。我希望用TB做交易，为此做好了所有的准备，只差策略代码化，再次希望得到大家和管理员的帮助，谢谢

torowills

望老师指点

torowills

老师求助

期货进行中

这里要自立更生.如果你是日内模型
开头的初始化
可以这样
If(DATE!=DAT1E[1])
{
lastbuy=true;
lastsell=true;
}ELSE
{
lastbuy=lastbuy[1];
lastsell=lastsell[1];
}
这样才能传递;
还有!lastprofitabletradefilter是什么情况没定义呀,你默认的一直是TRUE,这样也不会有信号
再弱弱的问一声,这样的系统能挣钱吗?