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本帖最后由 weimeimacd 于 2014-5-21 01:09 编辑
本人做股指期货前后也将近3年时间,期间赚赚亏亏,总体尚有点小盈利。
总结了很多,手动做的思路都没错,错的是心态。
因此朝着策略化的方向前进。
前前后后经历了两年。总算自认为有了一套稳定的策略,
一年时间中一日不落地观察。实盘也跑了几个月。保守(不敢说大话)估计年收益预计在40%以上。
和论坛里那些动则一年几倍,几十倍的大神相比,我这个策略实在是微不足道。
看着大神们那平滑而稳定向上的曲线,心里那个羡慕嫉妒恨啊!
但是想想,一年几倍几十倍的策略,如果我有了,我保证敝帚自珍,肯定不会拿出来面世。
藏着掖着自己偷偷发财。因此不得不以怀疑的目光看待这些策略。
羡慕归羡慕,实际中,还得靠自己。自己有多大能耐,就做大多事。
策略周期级别是小于1分钟的。因此测试实在是没有多少的历史数据。(只有9个月的数据)
所以,我采取最笨的原始办法,每天观察,每天看。
每个主力合约分开测试。
我也不会去测试IF000.因为它和实盘主力合约总是有出入。(很多人只看到测试IF000股指指数的光鲜外表,却没发现主力合约和股指指数在实盘中有出入。)
策略采取的周期是小于1分钟的交易。每天的交易在4次左右。每天都有交易。
在理论上说,只要每天股指的振幅在10个点以上,策略就有交易。
而且这9个月以来,对以小于1分钟周期的策略来说,样本数足够大了,市场里的各种情况都算碰到过了。
没有交易曲线的连续显示,因为是交易周期的问题。(不信你去看你的策略的15秒,30秒,10秒的测试曲线。)只有一个月的分开的收益曲线。
很多人会提出滑点问题。排除急拉急跌的时候偶尔有小小滑点,一般来说不存在滑点问题。
我通过实盘和虚拟相对照,开平仓点位是没有出入的。
本人本小势薄,一手股指按照目前的保证金10W计算,一年40的收益,也需要3年才能翻倍。
时间耗不起。
因此,在这里寻找感兴趣的有实力的小白鼠。所谓有实力,就是你再通过一年半载的
测试,觉得效果不错的,能逐渐追加资金到20手左右的朋友。
我对自己的程序有百分百的信心,但是未必就能说服你。
所以,我的设想就是:
寻找能先期出一手股指资金(13W),通过一年或者半年以上的测试,在达到预期效果的前提
上,你再逐渐追加资金(1手--4手--8手--16手这样逐渐增加。途中可设止损)。(先期一手的测试,是让你增强对程序化的信心。口说无凭,所以,先一手跑一年或者半年,达到预期效果再说。)对程序化交易来说,1手和10手在交易中是一个概念,不存在仓位的问题。
帐号资金都由你自己掌控,不和我发生关系。
你的风险是:第一次测试,如亏损到二万五,则停止(防止进场时间不对,碰到连续回撤。理论上存在亏损,实际上回撤达不到这么大的数)。
很多人的测试为了达到收益曲线的平滑,为了做到回撤的最小,采用的是仓位的控制。比如50W的测试,能开5手,却只开一手,这样的回撤就做到了最小。
可是如果在实盘中,还有4手不是浪费躺着睡觉吗?不要说我不懂资金管理。现实确实是这样。我采用的就1手的钱做一手的事,这样的测试才是最实用的。
我也不会泄漏自己的程序的源码。(虽微不足道,但也能盈利,敝帚自珍啊!)我只寻找合作者。
不要说我异想天开。
也不要劝我再模拟观察几年之类的。诸如很多人会担心的类似滑点之类的问题,我都解决了。
一切不实盘的程序化都是耍流氓。我对自己的程序有十足的信心。
信者来!我是认真的。
感兴趣的联系。
我每天会贴上单子。
http://blog.eastmoney.com/weimeimacd
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