自动交易中，buy/sell是否会与其他策略中的A函数冲突？

scqh12801377

请教：例如在一个图表中，加入两个自动交易策略，
其中：策略A用buy/sel（仓位固定值），而策略B用A函数（并实时判断仓位进行交易），
问题：策略A固定进场手数1手（buy)，策略B中进场2手(A函数)，当策略B平仓出场条件满足时（此时策略A出场条件还未到），则用A函数判断是否有仓位并计算全部仓数。请问：1、策略B此时全部平仓，是否会把策略A的仓位也给平掉了？2、如果把策略A的也平掉了，是否有好的方法避免相互干扰？

superwin

用开拓者分账户管理平台，将账户划分为2个子账户，分别用A策略和B策略，这样就不会互相干扰了。

ningok

多谢指导。
看样子只能用此方法了，尽管不完美，尤其是自动解决不同步问题。

小米

要看你的B策略的平仓手数是怎么写的？
如果直接判断a_buyposition,a_sellposition来平仓的，这种是会将A策略开的仓位判断计入的。
建议B策略也使用固定的参数做交易手数或是使用全局变量（或读写数据库）的方式来记录B策略开的仓位。

ningok

可否将B策略作为A策略的补充，而放弃‘监控器’？
也就是说，判断A出现信号，再用B判断是否真正执行成功了，如果不成功则B执行，如果成功了B不执行。这样，就放弃了‘监控器’，而实现信号与实际的完全一致。可以这样做吗？

小米

ningok 发表于 2014-2-17 11:47
可否将B策略作为A策略的补充，而放弃‘监控器’？
也就是说，判断A出现信号，再用B判断是否真正执行成功了 ...

按你的相法试试吧