“巅峰对决” TB股指模型交换活动第一季(2014)

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“巅峰对决” TB股指模型交换活动第一季(2014)

这是今年第一次高标准、高起点、高质量的股指模型交换活动，坚持宁缺勿滥原则，机会非常难得，希望有符合条件模型的朋友积极参与。想了解具体情况，请加QQ群25282801，加群时注明“模型交换”。

模型类型和模型分组：
参加模型必须是单一股指模型，必须是TB（交易开拓者）模型。此次交换模型分为以下两组：
1、传统周期模型组：1分钟以上（包括1分钟）周期模型
2、短周期模型组：1分钟以下周期模型

活动流程：
1、提交模型源码,要求以txt文本形式提交，请发邮箱55603166@qq.com,或直接加QQ55603166随波逐流联系。短周期模型提交文本之前请先提交无源码进行初审。
2、交换截止日后3日内，交换模型包将发放给每个入围的参与者，但最后一周提交的模型由于模型测试需要2周以上的测试，所以会延迟发放模型包。
3、每个合格的参与者，可以获得同组其他合格参与者的模型。
交换活动起始时间：2014/2/17
交换活动截至时间:  2014/4/17

模型基本要求：
1、原则上只接收单一股指模型，如果是模型组合则相关指标（如净利润）将按模型的个数成倍增长来计算。
2、模型来源不限，可以是自己创新，也可以是之前交换的模型，请大家尽量保持代码的可读性和代码的书写规范化。
3、模型不得存在“偷价”的情形，如果是突破类模型，请考虑下一BAR高开和低开情况。
4、模型中不得含有未来函数。
5、模型中信号不得有闪烁。
6、模型不允许存在逻辑错误，例如同一BAR即满足平仓又满足开仓，就有可能存在时间差的问题。
7、如果模型雷同或大部分相同且净利润相差不大，则以先提交者为准。如果后提供者净利润大于前提交者模型的10%以上，则两者均可入围。
8、提交模型的同时提交模型说明表（见附表）。
测试统一标准：
1、手续费和滑点：股指按1%%设置 ，不设滑点。
2、测试品种：日内模型可测if888或if000，隔夜模型只能用if000测试。
3、测试时间：
传统周期模型组2010.4.16—2014.2.14  
       短周期模型组 2013.3.13—2014.2.14  10s/20s/30s/40s/50s周期样本数如果没有的可以向我索取，如果是除以上周期的模型提交模型同时需提供TB 样本数据。
4、为了便于审核，要求源码编绎时没有出现任何逻辑错误或错误提醒。例如不能存在有“FOR,WHILE,IF,ELSE中包含序列函数，可能存在潜在的逻辑错误。请确认代码无误”的提示。
5、TB版本必须是4.3.9.0以上。

模型指标入围要求：
  传统周期模型组要求：
1、净利润>=300万，且2012年和2013年的利润总和必须超过100万元。
2、净利润/回撤值>= 40   
3、交易次数>=500次
4、盈利比率>=40%
5、每笔平均利润>=900元
6、TB测试平均资产回撤<=6万 （最大回撤不作限制）。
7、核心参数个数 <=15（不包括交易手数、滑点、时间、止损、保本止损、跟踪止损、交易次数限制等参数）, 同时不得存在用数字代替的隐含参数。
  短周期模型组要求：
1、        亏损月份<=1 且月度亏损<5000元。
2、        净利润>=60万
3、        净利润/回撤值>= 10   
4、总盈利/总亏损>=1.6
5、交易次数>=200次
6、盈利比率>=40%
7、TB测试平均资产回撤<=4万 （最大回撤不作限制）。
8、核心参数个数 <=10（不包括交易手数、滑点、时间、止损、保本止损、跟踪止损、交易次数限制等参数），同时不得存在用数字代替的隐含参数。

测试标准：
1、        手续费和滑点：股指按1%%设置 ，不设滑点。
2、测试品种：日内模型可测if888或if000，隔夜模型只能用if000测试。
3、测试时间：
传统周期模型组2010.4.16—2014.2.17  
       短周期模型组 2013.3.13—2014.2.17
4、为了便于审核，要求源码编绎时没有出现任何逻辑错误或错误提醒。例如不能存在有“FOR,WHILE,IF,ELSE中包含序列函数，可能存在潜在的逻辑错误。请确认代码无误”的提示。
5、TB版本必须是4.3.9.0以上。
6、此次审核较为严格，请大家不要存在侥幸心理，把不符合要求的模型提交上来。

参与者自律规则：
1、此次模型入围要求很高，模型价值也不一般，是参加者们的共同财富，从市场估值看，通过审核的模型源码价值约为十万元左右，请大家珍惜自己的劳动成果，不要将模型源码随意流传给未参与人员或期货公司，大家的团结是使模型价值保值的前提。
2、为了模型最小限度扩散，此次入围人员名字将不予以对外公开。

zsqh11020

目前有三个模型达到要求，请大家抓紧时间

chaos123

TB程序化交易策略和多个模型开发源代码学习与交流请加qq群 92298542  （内容选自qq群 92298542  ）

看了很多人写的模型，也看了很多人发的模型，在此给予一个总结，在我看来，大多数人研究的是日内模型，对股指研究的偏多，由此我把日内模型的框架总结一下，并将一些容易用到的代码发表出来
1.日内我建议就是做突破，别把一些没用的弄进去，过多的是给这个程序带来负面的影响，看了很多发策略的，把日内分成趋势和震荡，而且对这两个下了定义，就像恒温器一样，但不能用于实盘交易
2.日内别用技术指标来做进出场，技术指标我建议就是辅助，举个简单的例子，很多人喜欢MACD,RSI,KDJ，均线，但用他们来写进出场，你们盈利了吗？很多人都认为背离很好，超卖超买很实用，说实话，在中国这个不成熟的期货的市场，你用的指标天天都在背离，结果相信也亏损了不少
3，编程的要求，如果想做程序化，我建议真的要好好学学编程，原因就是很多人有好的策略，但对编程不是很了解，结果做出的策略和实际相差很远

........限于篇幅，更多精彩即时交流内容发布在qq群 92298542 ，有兴趣的朋友请加群交流与探讨！

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