请教管理员关于A_SendOrder函数问题

ST振翔

策略为反手模型，即满足开多条件的话，则平空仓开多仓。但时常发生成交不了的现象，因为人不总是在电脑旁边，这样容易浪费时机，还需要后续用监控器再操作一下。原有代码如下：
If(close[1]<ema[1])
     {
       MyEntryPrice=Open;
       SellShort(1,MyEntryPrice);
   }
If(close[1]>ema[1])
)
  {
       MyEntryPrice=Open;
       Buy(1,MyEntryPrice);
   }
现在想改成用A_SendOrder函数来控制开仓，不考虑测试和滑点等问题，是否代码改成如下就可以了?同时MyEntryPrice值需要止损用，还是用OPEN取值:
If(close[1]<ema[1] && A_SellPosition()==0)
     {
       MyEntryPrice=Open;
       A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Entry,1,Q_BidPrice);
      }
If(close[1]>ema[1]  && A_BuyPosition()==0)
  {
       MyEntryPrice=Open;
       A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Entry,1,Q_AskPrice);
   }

总而言之，希望能用A_SendOrder函数达到和原来代码差不多的效果，在实盘中稍微有点价格偏差也没关系。

ample

楼主的代码，理论上可以，但是实际执行中，A_SellPosition()、 A_BuyPosition()的值不见得能及时得到，tb程序每个tick都会触发，可能会存在重复开仓的问题

sym9800pro

楼主别忘了写平仓操作哦

cantor3383

ample 发表于 2014-3-19 10:53
楼主的代码，理论上可以，但是实际执行中，A_SellPosition()、 A_BuyPosition()的值不见得能及时得到，tb程 ...

我也遇到同样的问题，请问AMPLE管理员有办法解决吗？,急，谢谢

ample

参考公式开发指南中的例子，可以使用延时的方法，但是延时多久呢？根据交易的实际情况，设置可以接受的时间吧，不一定能完全保证

camedia

这个不用全局变量控制会重复发单吧。