如何在1分钟周期上取日线40日ATR值?

samwjwj

如何在1分钟Ｋ线上取日Ｋ线40日ＡＴＲ值呢？
请高手赐教！！！

nopain

如果要实现这个系统，首先需要至少41天的分钟数据，大概10000多一点。

然后通过HighD(),LowD,CloseD等函数计算ATR，不能直接用Average进行计算，需要自行计算平均值。
理论上是可以实现的，但是还是比较复杂的，我觉得比较简单的方法就是每天开盘前，把ATR作为参数输入。

samwjwj

　　感谢NOPAIN先生回复．
　　我整理一下我的思路，您看看对不对．
　　首先从大的思路来讲，
　　一、先求昨ＡＴＲ的函数，用到HighD\LowＤ\ＣloseD，
　　二、求平均ＡＴＲ的函数，与跨周期情况下的均线计算这个案例类似，用ＦOR　i=Lentgh to　0来顺序抽取对应ＡＴＲ值求出平均数!!
　　不知道是不是以上这样!!

     求1分钟Ｋ线上取日Ｋ线40日ＡＴＲ值主要是用来做历史测试，实盘不需要这样，直接算出值代入就行，不用如此复杂！！

[ 本帖最后由 samwjwj 于 2008-10-28 20:46 编辑 ]

samwjwj

一、        先求昨ATR
//------------------------------------------------------------------------
// 简称: MyATR
// 名称:
// 类别: 用户函数
// 类型: 用户函数
// 输出: 数值型
//------------------------------------------------------------------------
Params
  Numeric Lentgh(１);
Vars
  Numeric HH;
  Numeric LL;
  Numeric CC;
  Numeric MyATR
Begin
HH=HighD(Lentgh);
LL=LowD(Lentgh);
CC=CloseD(Lentgh+1);
MyATR= Max(Max(HH-LL,ABS(CC-LL)),ABS(HH-CC));
        If(Day<>Day[1])
                {       
        Return HH - LL;
         }
          Else
         {
                 Return MyATR
          }
End

二、        再求平均ATR
//------------------------------------------------------------------------
// 简称: AvgMyTrueRange
// 名称: 平均真实幅度用于一分钟
// 类别: 用户函数
// 类型: 用户函数
// 输出: 数值型
//------------------------------------------------------------------------

Params
        Numeric Length(22);
Vars
    Numeric i;
        Numeric Value1;
        Numeric SumValue(0);
        Numeric AvgATR;
Begin
    //以下求昨ＡＴＲ的移动平均   
        For i = Length　 DownTo １//循环，从现循环到前，length的长度
        {
                Value1 =MyATR(i);
                SumValue = SumValue + Value1;
        }
       return AvgATR=SumValue/Length;

End

[ 本帖最后由 samwjwj 于 2008-10-28 22:17 编辑 ]

nopain

我估计也应该是有问题， For循环里面的跨周期调用应该是不行的。

用笨办法看看行不行。先求5日的平均ATR,直接写5个试试，不用For语句。

samwjwj

先人工得到每日的平均ＡＴＲ数据，把此放入程序中，再在到达此日要用到此ＡＴＲ时，去调用！！
比如20081001=100
     20081002=120
     20081003=115
     ……
    然后在到此日时，到此库去调用对应值！！

　　ＮＯＰＡＩＮ先生认为可以实现吗？？

nopain

现在应该不行，如果有公式读文件的功能才可以实现。以后会考虑增加这些函数的

samwjwj

NOPAIN先生帮忙一下啊，我也正在开户啊

nopain

请按以下方式处理:
1、新建用户函数，返回值设置为数值型，命名为TrueRangeD，代码如下：

1. Params
   
2.         Numeric daysAgo(2);
   
3. Vars
   
4.         NumericSeries preClose;
   
5.         NumericSeries barCnt;
   
6.         NumericSeries dayHigh;
   
7.         NumericSeries dayLow;
   
8.         Numeric i;
   
9.         Numeric j;
   
10.         Numeric nIndex(0);
    
11. Begin
    
12.         If(Day != Day[1])
    
13.         {
    
14.                 If(InvalidNumeric != Close[1])
    
15.                         preClose = Close[1];
    
16.                 Else
    
17.                         preClose = Open;
    
18.                        
    
19.                 barCnt = 1;
    
20.                 dayHigh = High;
    
21.                 dayLow = Low;
    
22.         }Else
    
23.         {
    
24.                 preClose = preClose[1];
    
25.                 barCnt = barCnt[1] + 1;
    
26.                 dayHigh = max(dayHigh[1],High);
    
27.                 dayLow = min(dayLow[1],Low);
    
28.         }
    
29.        
    
30.         If(daysAgo == 0)
    
31.         {
    
32.                 If(preClose > dayHigh)
    
33.                         Return preClose - dayLow;
    
34.                 else if(preClose < dayLow)
    
35.                         Return dayHigh - preClose;
    
36.                 else
    
37.                         Return dayHigh - dayLow;
    
38.         }Else
    
39.         {
    
40.                 For i = 1 To daysAgo
    
41.                 {
    
42.                         If( i == 1)
    
43.                         {       
    
44.                                 j = 0;
    
45.                         }Else
    
46.                         {
    
47.                                 j = j + BarCnt[j];
    
48.                         }
    
49.                         If (j > CurrentBar ) Return InvalidNumeric;
    
50.                         nIndex = nIndex + BarCnt[j];
    
51.                 }
    
52.                
    
53.                 If(preClose[nIndex] > dayHigh[nIndex])
    
54.                         Return preClose[nIndex] - dayLow[nIndex];
    
55.                 else if(preClose[nIndex] < dayLow[nIndex])
    
56.                         Return dayHigh[nIndex] - preClose[nIndex];
    
57.                 else
    
58.                         Return dayHigh[nIndex] - dayLow[nIndex];
    
59.         }
    
60. End

复制代码

nopain

2、新建技术指标来调用TrueRangeD求日线的ATR，代码如下：

1. Params
   
2.         Numeric Length(5);
   
3. Vars
   
4.         Numeric TotalTR(0);
   
5.         Numeric i(0);
   
6. Begin
   
7.         For i=0 To Length-1
   
8.         {
   
9.                 TotalTR= TotalTR+ TrueRangeD(i);
   
10.         }       
    
11. 
    
12.         PlotNumeric("ATRD",TotalTR/Length);
    
13. End

复制代码