建议增加基于盈亏点数的止损获利

abc72

惊喜国内终于有了TB这样功能强大的系统交易软件，准备近期内转投上海中期。从交易师主界面看，止损、获利设置均是基于价格，这在持仓后确实比较比基于盈亏点数的设置更合理，但是，在触发单式开仓时采用这样的止损、获利设置存在不足。例如，交易者可能利用TS等软件编写了交易系统（不是说TS比TB强大，而是交易者已经习惯了那些软件），利用TB来执行交易指令，如:buy(sell short) next bar at 触发价格 stop，在Next bar 的 开盘价格高于（低于） 触发价格时将立即按市价下单，由于Next bar开盘价格的不确定性，按基于价格的止损获利只有在开盘后才能设定，不能发挥TB可以在非交易时间提前下单的优势，而采用基于盈亏点数的止损获利则可以提前下单。利用TB的编程功能固然可以轻而易举地实现后者的功能，但这是以交易者开着电脑为前提的。除了强大的编程功能外，交易指令可以保存在服务器上、交易者不必一直开着电脑正是TB的亮点之一。因此，建议TB保持现有基于价格的止损、获利设置的同时，增设基于盈亏点数的止损、获利设置，以满足交易者的需要。

[ 本帖最后由 abc72 于 2008-11-6 23:19 编辑 ]

cfmx2007

自己写一个很简单，我送你一个吧：

/*
使用说明：
A函数写的百分比回落平仓函数，当亏损超过nZs个点时止损，当盈利回落超过nPercent/100时止盈平仓。
*/
Params
Numeric nPercent(20);//回落百分比
Numeric nZS(5);//建仓后亏损多少则平常
Vars
Begin
//如果持有多仓
If(A_BuyPosition>0)
{
        If((A_BuyAvgPrice-Q_BidPrice)>nZs) A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,A_BuyPosition,Q_BidPrice);
        If(Abs(Q_BidPrice-A_BuyAvgPrice)*MinMove*PriceScale/MaxPositionProfit<(1-nPercent/100)) A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,A_BuyPosition,Q_BidPrice);
}
//如果持有空仓
If(A_SellPosition>0)
{
        If((Q_AskPrice-A_SellAvgPrice)>nZs) A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Exit,A_SellPosition,Q_AskPrice);
        If(Abs(Q_AskPrice-A_SellAvgPrice)*MinMove*PriceScale/MaxPositionProfit<(1-nPercent/100)) A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Exit,A_SellPosition,Q_AskPrice);
}
End

abc72

谢谢！我的设想是这种指令可以直接了当的保存到服务器上，而不是必须一直开着自己的电脑。就算自己配备UPS、设置好定时开关机、远程控制等，也无法抵御网络异常中断、电脑故障的风险，当自己云游四海时肯定没有把交易指令挂在服务器上安心。如果没有盯盘的习惯，把交易指令放到服务器上不失为一种明智的选择。

[ 本帖最后由 abc72 于 2008-11-6 07:39 编辑 ]

nopain

已经在开发计划中。敬请期待

cfmx2007

不错呀，开发后，最后大面积公测，稳定性，安全性放在第一位，再就是，模拟交易啥时候开通呀。。。

cfmx2007

哎，我就是买了个UPS，结果拿回来还不能用，说是停电后只能用10分钟，大型的买了肯定划不来，如果真能在服务器上运行，那就可以把更多精力用到学习和分析上咯。。。。
万众瞩目啊，我是专门过来再回一贴的。。。

捕快

open                         Dif

bldcsh

那用历史数据回测统计的话，账户盈利率要怎么利用起来呢