根据卡夫曼自适应移动平均写的交易系统

蔡宛宏

这个有价值的地方恐怕在过滤器了

tonghan110

收藏了！

xnmpf168

Params
         Numeric        FilterSet(0.1);//过滤器偏移量
        Numeric        lots(1);
         Numeric        terms(10);//自适应计算周期
        Numeric        AMAOffSetPercent(0.55);//前后两日均线差值触发值百分比
Vars
         NumericSeries        AMAValue;
         Numeric        ExtHigh;//前高
        Numeric        ExtLow;//前低
        Numeric        filter;
         Numeric        AMAOffSet;
         Bool        LongEntryCon(false);
         Bool        ShortEntryCon(false);
Begin
         AMAValue = AdaptiveMovAvg(close,terms,2,30);
         if(close == AMAValue)
                 return;                                     //如果bar个数小于计算周期，直接返回
                                 
                                 
        AMAOffSet=AvgPrice()*AMAOffSetPercent/100;       //取当前均价的0.0055作为均线触发值
               
        filter = StandardDev(AMAValue,20,2)*FilterSet;        //计算过滤器的值
               
        if(AMAValue[1]>AMAValue[2]and AMAValue[2]<AMAValue[3])
                 ExtLow = AMAValue[2];        //计算前低
                                 
        if(AMAValue[1]<AMAValue[2]and AMAValue[2]>AMAValue[3])
                 ExtHigh = AMAValue[2];       //计算前高
        

         if(AMAValue[1]>AMAValue[2])   //如果今天的均线值大于昨天
        {
                 if(ExtLow!=0)    //如果前低不为零
                {
                                if((AMAValue[1] - ExtLow)>filter)     //将均线值减去最低值，看是否大于过滤器
                                                                {
                                LongEntryCon = true;
                                                                }
                 }Else  if((AMAValue[1]-AMAValue[2])>AMAOffSet )   //如果前低为零，即没有产生前低，则直接比较两日的均线值是否大于触发值
                                                 {
                                        LongEntryCon = true;
                         }
         }
                 
         if(AMAValue[1]<AMAValue[2])
         {
                 if(ExtHigh!=0)
                 {
                         if((AMAValue[1] - ExtHigh)>filter)
                                                 {
                                 ShortEntryCon = true;
                                                 }
                 }Else   if((AMAValue[2]-AMAValue[1])>AMAOffSet )
                                                 
                                                 {
                                 ShortEntryCon = true;
                                                 }
                 }
         
         Commentary("AMA:"+TEXT(AMAValue));
         Commentary("filter:"+TEXT(filter));
         Commentary("ExtLow:"+TEXT(ExtLow));
         Commentary("ExtHigh:"+TEXT(ExtHigh));
         Commentary("LongCon:"+IIFString(LongEntryCon,"true","false"));
         Commentary("ShortCon:"+IIFString(ShortEntryCon,"true","false"));
         Commentary("AMAOffSet:"+text(AMAOffSet));

         if(MarketPosition !=1 and LongEntryCon)
                 buy(lots,Open);
         if(MarketPosition !=-1 and ShortEntryCon)
                 SellShort(lots,Open);
end

根据楼主的修改了一下。