【系统CODE】网格阻尼震荡操作法（类似网格操作法）的思考

一朵祥云

海洋部落 林玲玲


取历史的长期均价点为参考点，设为0点；上一格为1点，下一格为-1点；
上n点时买n份空单；从n点下到n-1点是卖掉1份空单即剩下n-1份空单；
下-n点时买n份多单；从-n点上到-（n-1）点是卖掉1份多单即剩下n-1份多单；

设趋势参数q=CLOSE-REF（CLOSE，N）；
设盘整参数p=（SUM（（CLOSE-REF（CLOSE，1）），N）-趋势q）/2；

假设理想状态下网格点无穷小，且操作过程不爆仓，则网格阻尼震荡操作法的
帐面赢利=P*每格赢利大小；
帐面潜亏损=0.5*（q-1）*q*每格亏损大小；
理想状态下的赢利=帐面赢利-帐面潜亏损；

如果，帐面赢利>帐面潜亏损，则这个策略赢利；
如果，帐面赢利<帐面潜亏损，则这个策略亏损；
如果，帐面赢利=帐面潜亏损（理想状态下），则p=0.5*（q-1）*q，
即2p=（q-1）*q，

根据盘整参数p=（SUM（（CLOSE-REF（CLOSE，1）），N）-趋势q）/2公式得知
2p=SUM（（CLOSE-REF（CLOSE，1）），N）-趋势q，
假设L=SUM（（CLOSE-REF（CLOSE，1）），N），那么2p=L-q，

所以（q-1）*q=L-q，即L=q^2，含义为价格的路程等于价格位移的平方，
也间接证明了横有多长，竖有多高。

[ 本帖最后由 一朵祥云 于 2009-1-31 22:18 编辑 ]

期市劫匪

tradeson

好厉害，要琢磨下才懂