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该文的数学变化存在一些小问题。比如
Exp(x)=mci×P+(1-mci)×L =?=> mci×P/(1-mci)×L>1
该式要大于0,首先推导的是mci*p>(1-mci)*L.很显然L在楼主的定义中是小于0的。
故两边同除以(1-mci)*L,大于号要变成小于号,结论是
mci*p/(1-mci)*L<1。到这里楼主的推导已经完全错误了,后面就跟着错了。
Exp(x)=mci×P+(1-mci)×L
式中,Exp(x)为某一次还没有进行交易盈亏的数学期望,mci为盈利的概率,P为盈利(Profit)的数额,L为亏损(Loss)的数额,为负值。
从上式不难得出结论:如果交易者想要盈利,就必须首先在理论上有正的交易结果Exp(x)>0,mci×P的值必须要大于(1-mci)×L的值。
将上式略作变换,我们可得到下式:
mci×P/(1-mci)×L>1
这,就是期货交易获利的充分必要条件。
继续变换上式,我们得到了一个交易获利的充分条件:
mci/(1-mci)>1,同时P/L>1 |
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