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本帖最后由 wjbin2008 于 2014-3-17 15:55 编辑
接触程序化交易有4个多月,对策略的组合做的越多,发现这里面需要的付出真的许多。以前自己认为没必要的东西,现在都要重头来学来做。过往的行情我们可以很好的利用并主观的认为自己做出来的东西就是圣杯,但只要拿到实盘一跑,问题即可显现,设置冲击成本和高一点的手续费都会让我们从希望的高点跌落谷底。
先贴一个今天的组合吧。(备注:2013年之前市场行情和趋势太过明显,市场博弈动能较低,在此不过多的制造希望,起始日期是2012-01-01) |
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