出租股指期货5分钟隔夜模型

东土豆

mns1314 发表于 2014-7-31 20:41
不设滑点的曲线，没有什么意义。。。

1手股指
手续费是成交金额的2%%，没有再加滑点。由于该模型是加载到指数合约，实盘时需要映射到主力合约，由此会带来一些额外的交易成本。
下面是测试报告和资金曲线图

89578251

用IF888测一下14年的效果。

东土豆

89578251 发表于 2014-8-1 20:19
用IF888测一下14年的效果。

这个模型是隔夜模型，按照大家的说法，用IF000测试比较合理。

89578251

东土豆 发表于 2014-8-2 14:47
这个模型是隔夜模型，按照大家的说法，用IF000测试比较合理。

我倒不这么认为。你试试IF888测试，看看效果吧。

xieshihua168

如果IF888测试过可行，麻烦发数据给我，联系我441869898，谢谢

yhqh66051019

隔夜模型用IF888测试是不准确的，应该用IF000测试.

东土豆

在观察了该模型实盘测试的基础上，在2014年4月到8月之间陆续进行了一些小修正以及修改之前没有发现的逻辑错误。经过几项指标的比对，实盘测试的效果比历史行情测试的效果要差一截，大致指标如下：
       实盘测试               历史行情测试
盈亏比：  1.79                            2.34  
盈利比率  44.91%                      54.65%
最大资产回撤值 57275.83            42740.95
明天上图
目前不出租，希望寻找资金合作，由于该策略有反手，希望30万元做1手股指。

东土豆

第一阶段：历史行情模拟阶段 20100416-20140430

东土豆

第二阶段：实盘行情模拟阶段 20140501-20150110

yebenli

手续费设得太低了，而且没设滑点