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回测使用连续或指数历史数据的收益在实盘时表现是几成？ [复制链接]

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1^#

发表于 2014-4-12 15:50:00 |只看该作者 |倒序浏览

你的系统原来也很美好。

多选投票: ( 最多可选 4 项 ), 共有 77 人参与投票查看投票参与人

投票已经结束

1. 使用连续合约数据，实盘表现是回测的50%
	28.24% (24)
2. 使用连续合约数据，实盘表现是回测的60%
	2.35% (2)
3. 使用连续合约数据，实盘表现是回测的70%
	4.71% (4)
4. 使用连续合约数据，实盘表现是回测的80%
	7.06% (6)
5. 使用连续合约数据，实盘表现是回测的90%
	7.06% (6)
6. 使用品种指数数据，实盘表现是回测的50%
	7.06% (6)
7. 使用品种指数数据，实盘表现是回测的60%
	7.06% (6)
8. 使用品种指数数据，实盘表现是回测的70%
	9.41% (8)
9. 使用品种指数数据，实盘表现是回测的80%
	9.41% (8)
10. 使用品种指数数据，实盘表现是回测的90%
	7.06% (6)
11. 这里是100%。————理想太美好，现实也很丰满
	10.59% (9)
您所在的用户组没有投票权限

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2^#

发表于 2015-5-12 16:48:43 |只看该作者

不能一概而论,看策略了.
一般在1到5成之间

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3^#

发表于 2015-7-20 23:12:25 |只看该作者

yunchengxu 发表于 2015-5-12 16:48
不能一概而论,看策略了.
一般在1到5成之间

你使用了很多种策略
这么有心得

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4^#

发表于 2015-8-19 21:23:51 |只看该作者

我的策略回测和实盘无差别

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5^#

发表于 2016-2-26 14:09:36 |只看该作者

想模拟接近实盘，要看模型怎么写，还有手续费如何设置。

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6^#

发表于 2016-11-14 13:22:01 |只看该作者

都挺难的

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