混沌操作法在TB程序化交易系统上的完美实现

Victoire

        初次阅读《混沌操作法》时，我感觉到此书的理论和观点都比较新颖，但读过之后的印象却并不深刻，大约2个月后，一种强烈的潜意识告诉我应再看一下，从那时起《混沌操作法》就吸引了我，至今我已读了10遍以上——我迷上了它。每当我困惑无助时，《混沌操作法》就会给我指引，帮我树立信心，指导我度过黎明前的黑暗，和我共同享受朝阳的灿烂光辉。那么，《混沌操作法》是本什么样的书呢？
   《混沌操作法》应该是为具有一定分析基础和交易经验的交易员写的训练教材。作为教材它结构严谨，论点突出而明确，论据充实而丰富，论证方法也简练。一些例证很幽默并贴近生活，同时内容和其他教材一样的通俗易懂。作者在书中阐述了宇宙中充满非线性动态的事实，提出生命和智慧基于混沌才可能发生，我们通过特定的范式观察世界有一定的局限性，并且很难反思范式的本身。同时简单介绍了混沌理论和分形几何学的知识，描述了稳定是暂时的，混沌才是永恒的。而金融市场也不例外，同样具有非线性的性质。市场是混沌的，是自然的函数，具有不可测性。成功的交易应与市场共舞，而不是与市场为敌。指出要在市场交易中成功，必须了解市场的根本结构和自己的根本结构，然后寻找到自然的交易自我，与市场融合，进入阻力最小的通道，如此才能达到知己知彼，百战不殆的境界。
    因为作者不仅是一位成功的交易者，同时也是一位著名的交易教练，所以他在《混沌操作法》中还详细介绍了学习混沌交易的五个阶段应如何分别进修及每段的目标,知识，工具等。所以，想要学招数的朋友应该也会有不小的收获。
    并且，基于作者还具有心理学博士身份，因此，他运用了深厚的心理学知识叙述了人类和市场沟通的三项定律，描绘了三种身体结构如何影响你的交易风格，解释了脑部结构的组成和左右脑.脑核心的处理速度，以及它们的功能弱点（特质），最后总结出了三者协调运行的方法。对那些由于不能克服人性弱点，而因此始终无法达到知行合一的交易者，这实在是极好的内容。
    另外，《混沌操作法》在很多方面有较大的突破。例如，MFI（市场促进指数）的发明和视窗的建立，使我们对价格运动有了进一步的认识；使用5/34/5MACD指标和5/13/34移动平均线来判断波浪分形最可能的起点和结束点，令波浪理论的“浪打浪”开始变的有迹可寻。
    不过，作为此书的读者最好具有波浪理论的基础和物理学的基础，这样阅读时会感到很轻松，并能体会出书中的内涵和文字里隐含的深刻道理。书中的内容涉及了一些当前物理学的前沿理论。作者比尔酷爱物理，对古典牛顿力学，爱因斯坦的相对论，玻尔的量子力学和混沌理论，都有自己的独特见解和感悟，并且成功的把这些物理理论应用到金融期货市场中。这种物理理论和期货交易实践的融合，使波浪理论不再神秘，彻底摆脱一个波浪分析者能数出9种波浪记数的无奈。
     我读此书时分三部分：一至五章是基础介绍；六至十章是技术介绍；十一，十二是全书的中心，最重要。下面就来谈谈我读《混沌操作法》后的一些体会。
     首先，此书的分析理论与其他的技术分析有质的区别：
１.价格波动是非线性的运动，不应采用欧几里德分析。
２.预测不可取。
３.侧重交易系统，关注盘后分析和盘中决策。
４.注重精神主体，而其它侧重工具运用。
５.比其它理论完善，可以分阶段渐进，从而达到最高境界，而其它理论往往只有工具分析无指导细解，如本间宇久的剑禅合一。
这些使作者的观点从表面看与传统观点相悖，类似于技术分析的判逆。若多读，你会体验作者观点的真实性，你在交易中也会有更大的感悟。
     第二，此书的可看点（优点）：
１.理论先进，物理界的前沿理论 （除超弦）都已运用到交易中，且比较成功。
２.结构清晰：分阶段循序渐进，教授混沌理论和指导交易，突破了传统分析书籍的一次性灌输介绍的局限。
３.论点尖锐明确：直接指出各理论和观点的利弊，详细阐明自己的观点.
４.论据充实，论证方法通俗易懂，举例内容多为生活故事，风趣幽默 ，而突出的中心议题直指论点 ，使论点更具正确性。
５.介绍了量化了和沟通了一系列创新理论。
   
    混沌吸引子的介绍.
       以前我认为技术分析只不过是我们通往成功的一项工具，是死的而且没有生命力的，而《混沌操作法》却给我以新的认识，因为它给波浪理论赋予了生命，令它有了精神主宰，使混沌分析者在别人迷惘时，发现新秩序的产生。当然，如果不喜欢用波浪理论却非常欣赏混沌理论的观点，你可以把第七章和第九章的内容修改一下，让混沌理论指导你熟悉的分析工具。如果你还想把自己的理论系统提升，而你也不太赞同混沌理论的观点，并且你已经到了高原区，再进一步非常难的时候，我给你一些建议：
1.如果喜欢用蜡烛图分析，你可以买一本《冷静自信的投资策略－禅心.投资.武士道》，利用此书的结构把《冷静自信的投资策略》中的思想糅合到你的蜡烛分析中去，他会帮你提升你在蜡烛分析方面的境界。经过磨合后，当你蜡烛分析有了精神主宰的时候，你有可能达到本间宗久所说的“剑禅合一”的最高境界。
2.你如果喜欢用甘氏理论分析，你可以买一本《圣经》，利用此书的结构把《圣经》中的思想糅合到你的甘氏分析中去，虽然我们的宗教思想与《圣经》有不同之处，但你如果想在甘氏理
论中寻找市场运动的奥秘，你必须阅读并研究《圣经》，否则你不会完全理解《江恩理论》的实质，达到象甘氏那样的买卖境界会变得不可能。
同理，你可以随意组建你的交易系统和理论体系，利用一些精奥的思想或哲学思维使你的工具和你本身溶为一体

   第三，《混沌操作法》中阿波罗里内尔的一段话给我印象最深：
   “请到悬崖边缘”，他说。
   “我们害怕”，他们说。
   “请到悬崖边缘”，他说。
   “我们害怕”，他们说。
   “请到悬崖边缘”，他说。
     他们来。
     他推。
     他们跌落。
这八句话与艾略特的八浪循环不约而同，而且充分的显示了主力与散户在心理上的变化，从中也可以看到他总是走在他们的前面，每当他们上当的时候，一轮明显的趋势就此结束。请大家思考一下：“我们是否应该排除恐惧和贪婪，与市场血脉相连，我们最恐惧的时候，风险是大是小？”
     第四，《混沌操作法》的最后一章突出一个中心论点，也是此书的关键：
       在一个没有风险的结构中
       我能够享有乐趣与利润

    当交易者达到了书中所说的第五阶层，就会形成一种超越直觉的较高层次的自觉，如：道家的无为，基督的寓言，释迦牟尼佛的教导，柏拉图的理想国等。你不再需要贪婪，而且也不再恐惧，你需要的只是自我控制。交易成功的最高境界就是交易者能在市场里如水中鱼翱游，如空中鸟飞翔。　　  
   最后我想要说的是，在《混沌操作法》里讲了一个怎样成为智者的故事，大师的建议是“每天晚上用30分钟时间对着镜子不断问自己‘我是谁？’”，我觉得在踏进这个市场以前也应该常常问问自己“我是谁？”。

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Victoire

闭门造车是封闭自我！
只能变井底之蛙，耽误赚钱！
广纳思路，建立属于自己模型库！
交换一个策略，换取多个思路，划算又超值！!

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Victoire

资金三三仓位制

将资金分为三份，分别为仓底资金、加仓资金、短差资金，将每份资金再分为资金1资金2资金3，资金量为：1*资金1=1/2*资金2=1/3*资金3;

买入操作：

仓底资金：（大波段动底部操作）
1.资金1----新底第一次低吸
2.资金2----第二次冲击底部低吸
3.资金3----第三次冲击底部低吸

追涨资金：（大波段动强势段操作）
1.资金3----技术图形走好后突然下跌或缩量盘升时第一次低吸
2.资金2----初始放量回抽第二次低吸
3.资金1----放量走出充分换手位追高第三次吸纳

短差资金：（搏傻追打仓中的或不再仓中的大涨股）
1.资金1资金2资金3----追打仓中的或不再仓中的大涨股或制造成交量引动市场跟风；
2.资金1资金3----参与大涨8%以上股第一次反弹；
3.资金2----参与大涨8%以上股第二次反弹；

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卖出操作：
仓底资金：（大波段动底部操作）
1.资金1----新底第一次低吸-------低于成本-3%止损，任何突然拔高至前期阻力位4个点内或突然涨5点止赢，卖出后吸纳过程依旧；

2.资金2----第二次冲击底部低吸-------任何突然拔高至前期阻力位4个点内或突然涨5点止赢，所有仓内全部卖出，卖出后资金叠加，吸纳过
程依旧；

3.资金3----第三次冲击底部低吸-------任何突然拔高至前期阻力位4个点内或突然涨5点止赢，所有仓内全部卖出，卖出后资金叠加，吸纳过
程依旧；

追涨资金：大波段动强势段操作）
1.资金3----技术图形走好后突然下跌或缩量盘升时第一次低吸--任何突然拔高至前期阻力位4个点内或突然涨5点止赢，所有仓内全部卖出，
卖出后资金叠加，吸纳过程依旧；

2.资金2----初始放量回抽第二次低吸----任何突然拔高至前期阻力位4个点内或突然涨5点止赢，所有仓内全部卖出，卖出后资金叠加，吸
纳过程依旧；

3.资金1----放量走出充分换手位追高第三次吸纳---巨量缩量开始后，所有仓内全部卖出。持有现金。


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Victoire

丁圣元先生在《投资正途》中说：投资行为模式即投资者命运。投资行为模式包括三个层次的内容，首先是经验和习惯的层次，这是投资者根据历史经验和直觉形成的交易办法；第二个层次是一整套的投资方法，从第一层次的经验和习惯上升到程序化的投资步骤，从收集信息，到研究、决策，每个步骤都贯穿着同样的投资原则；第三个层次是投资者对市场本质的理解和把握，属于形而上的层次，是其投资方法的思想和内核，是投资方法具有系统性和一致性的根本保证。三个层次从低到高，共同形成了投资行为模式的整体，代表了投资者适应市场、减少偶然性的主动努力。


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Victoire

分时图上黄色均价线的写法（ZT）

1.        Vars
2.                NumericSeries baramount;
3.                NumericSeries barvol;
4.                numericseries dayavg;
5.        Begin
6.                if(date!=Date[1])
7.                {
8.                        baramount=close*Vol;
9.                        barvol=vol;
10.                }else
11.                {
12.                        baramount = baramount[1]+close*vol;
13.                        barvol = barvol[1]+vol;
14.                }
15.            dayavg = baramount / barvol;
16.            Plotnumeric("dayavg",dayavg);
17.        End

Victoire

交易系统的验证方法（ZT）

系统检验的目的在于辨认过去对你来说似乎显得最好的东西是否真的发挥最好。我们这样做必须记住一点，在过去的假设检验中运行良好的系统并不必然在将来也会运行良好。

　　因此，《完美的日内交易策略》指出对交易系统进行完整的检验至少包括如下几点信息：

1、所分析的年数：在考虑检验的时间长度时，必须有自己的主见。许多系统开发商仅检验10年的历史数据。

　　2、所分析的交易次数：如果你的系统能够产生足够数量的历史交易，那么我建议至少检验100次交易。检验越多越好。不过在检验中，当你发现数据并不十分支持你的系统时，你总会倾向于检验更少的交易。

　　3、最大浮亏额：这是交易系统各种因素中最重要的一点。浮亏过大显然是一个很大的负面因素，因为它在交易系统还没来得及表现为挣钱之前就让你从期货市场中过快退出了。因此检验那些最大损失的交易，你可以思考出一些造成浮亏的缘由。如果大部分亏损仅在一次交易中出现，这总比你经历一连串损失要好。

　　4、最大连续损失次数：该变量更多的是一种心理因素。一个优秀的交易系统也可能连续好多次交易赔钱。没有多少交易商可以在连续四次或者更多交易损失之后还能坚持他们的交易原则。所以要知道是否会出现连续十次或者更多次损失是很有必要的。

　　5、最大单笔损失额：该重要指标给出了一笔赔交易最大的损失额度。它允许你调整初始止损额度以对系统重新检验，来看所有赔钱的交易中平均损失额度是多少。

　　6、最大单笔盈利额：这个比最大单笔损失额还重要的。如果你的赢利仅仅靠一笔交易来获得，那么你的系统很值得怀疑。

　　7、盈利交易百分比：很少有系统赢利交易占到65％以上，统计的交易次数越多，该比例越低。有些赢利交易次数只有30％的交易系统也可以是好的交易系统，有些赢利交易次数达到了80％的系统也可能是一个不好的交易系统。很明显，即使赢利交易次数百分比很高，如果亏损交易平均亏损很大二赢利交易平均赢利很小，那么这很显然是一个不好的系统。

　　8、交易平均盈利：该指标会告诉你假设的平均每笔交易会是什么样的。你必须确认检验你的交易系统时，你在交易平均赢利里面扣除了摩擦损失和佣金。在评估交易平均赢利时，你还必须重点关注最大单笔赢利交易和最大单笔亏损交易。

Victoire

如何让交易系统发挥作用（ZT）

在交易过程中，若想让交易系统发挥作用，必须完全明白、信任、遵循、警惕、回避你所做的交易系统：

　　1、必须明白你的系统：这个系统必须是你自己发展出来的，这样你才能明白每个环节的意义，才可以轻松承受不可避免的失败，也不会被巨大的成绩冲昏头脑。

2、必须信任你的系统：根据你的学习和交易经验，根据你的历史资料测试，你将会了解这个系统的可行性条件和成功概率，这会给你强烈的自信和勇气，以后无论是继续交易还是停止交易都将是自然而然的行为。

　　3、必须遵循你的系统：只要一如既往的遵循它，慢慢你将会发现交易的好坏之分不是亏损和盈利，而是你有没有控制住风险。到了这一天你也将觉得交易其实并不是那么辛苦。如果随着经验和新知识的增长，想变更交易系统，这种变更必须在没有建立头寸的情况下才可以做出。

　　4、必须警惕你的系统：你所采用的交易系统结果越显得好，你就越要保持警惕。这就如卡尔说的那样：“我们在知识领域里所取得的任何收获都在来自于对现存理论的质疑，而不是维护。”

　　5、必须回避你的系统：无论我们采取什么分析体系构成自己的交易系统，这个交易系统总是有失灵的情况发生。比如在当前这波金融风暴所引起的期货市场暴跌中，所有的来源于市场供需关系的基本面分析、历史各个著名的技术分析都无济于事。这个时候你还是任用你以往的交易系统进行交易，结果必然导致失败和亏损，因为市场环境已经变了，所以这个时候我们一定要回避原来的交易系统。

Victoire

（ZT）交易策略的基本类型

交易系统的生命来源于交易策略。只见树林，不见森林；只见森林，不见生态。这也是我们常干的事。在交易策略这个问题上，相信目前还没有多少人能见到森林（当然包括我自己）。从最近的畅销书排行榜就能看出，我们中间多数人对交易策略的认识还只盯于跟庄这一种类型。实际上，理性的交易策略应该包括以下七种基本类型：

（一）价值型策略　　即着眼于股票的内在价值。最典型的一个是巴菲特，完全从公司基本面上寻找投资机会。还有一个奥尼尔的ＣＡＮＳＬＩＭ模型，其中的多半要素也是属于价值的范围。如果细分，可以说巴菲特是价值挖掘型，而奥尼尔是价值增长型。
　
（二）趋势型策略　　通俗说，就是追涨杀跌。从众心理是趋势的主要基础。趋势也是股市运行的最明显特征。虽然牛市即具有明显上涨趋势的时间只占总时间的１５％左右，但由于它的特征显著，还是受到最多的投资者偏爱。　　顺便提醒炒股时间不长的朋友，运用趋势型策略最关键的是资金管理和止损，而不是信号的成功率。　　趋势型策略的典型人物一个是索罗斯，他不仅关于运用趋势，还提出走在趋势的前面，就是找趋势转折点。另一个是范•撒凯的《通向金融王国的自由之路》书中提到的巴索，建议大家都去找一下这本书看看，理解一下Ｒ系数的理念会使您对趋势型策略有全新的认识。　
　
（三）能量型策略　　前面的趋势型主要关注价格，而能量型主要关注的是成交量。成交量是股价的元气，这句话十分到位地表达了这类型策略的观点。例如ＯＢＶ指标就是一个最简单的能量型策略的例子。典型人物一个是江西证券的廖黎辉，他用自己的模型１９９８年前后做了一个公开模拟账户，年收益超过１０倍。另一个是花荣，他曾对ＯＢＶ深入研究，不过真正的东西他不会拿出来的。

（四）周期型策略　　螺旋式上升是世界最常见的发展方式，股市也不例外。一个螺旋就是一个周期。我们常说的波段，它的学名应该也叫周期。周期型策略的代表人物我认为第一个应该是艾略特，波浪就是周期嘛，只不过他那里的波浪还只是非理性的，靠肉眼看，就像看云彩似的。好在现在有了不怕苦不怕累的电脑，能够代替我们把波浪数得更统一，如果再加上神经网络技术，波浪的前景应该很光明的。另一个代表人物我知道的就是波涛先生，他的专长是研究浮动波长周期，开辟了一个赚钱的新领域。如果有兴趣赚钱的，建议找本波涛的书好好看看吧。　　

（五）突变型策略　　不是在说突变论的突变，这里我们不需要那么复杂的。这里说的突变就是价格发生突然变化的意思。突变往往是容易把握的好机会。只不过全国８０％的个人投资者都是业余股民、上班族，用不上，所以不多说了。知道的代表人物一个是鲁正轩，他有本书专门研究涨停板，听说他在孙中山老家曾操盘赚了不少钱。另一个人物是亚洲一号，他曾在叶滔网站的模拟炒股中达到２８倍收益。　　

（六）跟庄型策略　　把这个策略排在第五位，也是想请各位注意除了它之外，还有其他的可能是更好的策略。跟庄的书太多了。其代表人物一个是青木，他是一代股民的老师。另一个是几何级数，他写的庄家系列文章比青木说的还全面。这家伙本来是在医院搞Ｘ光的，他对股市也差不多能透视了。　　

（七）数理型策略　　不是数理化的数理，而是数术之理的意思。我对此一窍不通，曾有朋友想教化我，但我一看就晕，学不了。只知道两个代表人物，一个是江恩，他的数理水平比咱们国人高手当然差远了，但他是世界上第一个成名的将数理方法运用在股市上的。第二个代表人物应该是周文王了，他拘而演易，创立了数理大厦的基础。　　请注意，以上说的是七种基本类型。所谓“基本”，就是指它是一种在理想模型中抽象概括出的东西。在实际中，大可不必说只用一种基本策略。把不同的策略组合进一个交易系统一般能得到更好的甚至是出奇好的效果

Victoire

分形交易策略的优点：

1、给出了科学的K线删除方法，从而可以定义股票波段未来运行的时间结构；
2、给出了科学的价格幅度的计算方法，从而可以卖到波段的顶部；
3、每次交易都在上涨的波段中买和卖，从而让交易更轻松；
4、无论是上涨还是下跌中，都是可以应用的；
5、每次交易大部分都可以做到波段的顶部，甚至是波段的最高价；
6、给出了科学的止损点（盘中确认）的定义，从而有效的保护利润；
7、不使用任何参数，仅仅是对价格高低的逻辑关系及推理，从而可以处理情绪化的交易；
8、重视交易细节的处理，交易的细节处理都有严格的理论依据，交易策略涉及到8位诺贝尔经济学奖获奖者的理论，并与交易完美结合；
9、提高两个概率，一是盈利次数的概率，80%以上；二是单笔高收益概率大幅度提高；
10、避免了烦琐的价值投资需要准备的所谓的选股工作；
11、任何不具备股票分析基础的都可以轻松学会，掌握后交易的结果是简单有趣的；
12、分形交易策略也适用于所有金融衍生产品的交易，如外汇、期货、黄金等市场；
13、分形交易策略不仅适用于短线交易，也适用于其他任何周期的交易，只是在非短期交易中需要应用我所独创的自仿射分形的计算方法进行计算而已；