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“MtParabolicSAR，跨周期抛物线转向ParabolicSAR函数”出炉 [复制链接]

扶老二

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发表于 2014-5-11 19:09:18 |只看该作者 |倒序浏览
本帖最后由 扶老二 于 2014-5-11 19:34 编辑

“MtParabolicSAR，跨周期抛物线转向ParabolicSAR函数”出炉

有需要的帅哥美女拿去用吧，续贴到“追涨杀跌”的帖子里了：

http://bbs.tb18.net/thread-15184-24-1.html

有问题欢迎交流 QQ: 149561420
  1. //------------------------------------------------------------------------
  2. // MtParabolicSAR，跨周期抛物线转向ParabolicSAR函数
  3. // 返回 当前bar的“周期索引”，比如当前在1分钟周期里，折算成15分钟周期的话，从凌晨00:00分钟开始，第1根bar是1，第2根bar是2......第15根bar是15，第16根bar又变成1，......
  4. // 除了函数本身的返回值，还通过oParCl、oParOpen、oPosition、oTransition这四个引用参数把对应Bar的停损值、对应Bar的停损值下一根的停损值、对应Bar建议的持仓状态（1 - 多头，-1 - 空头）、对应Bar的状态是否发生反转（1 或 -1 为反转，0 为保持不变）
  5. // 版本 20140511_183500
  6. //------------------------------------------------------------------------

  8. Params
  9.     Numeric TimeFrame(1440);        //目标时间周期参数，参数说明参见MtBar
  10.     Numeric BarsBack(1);            //目标时间周期BAR偏移参数，说明见MtBar函数
  11.     Numeric AfStep(0.02);
  12.     Numeric AfLimit(0.2);
  13.     NumericRef oParClose;
  14.     NumericRef oParOpen;
  15.     NumericRef oPosition;
  16.     NumericRef oTransition;

  18. Vars
  19.     NumericSeries barCnt;
  20.     NumericSeries CurBar;
  21.     NumericSeries barCntSum;
  22.     NumericSeries HighHT;
  23.     NumericSeries LowHT;
  24.     Numeric CurTime;
  25.     Numeric PreTime;
  26.     bool condition(false);
  27.     Numeric n;
  28.     Numeric i;


  31.     NumericSeries Af(0);   
  32.     NumericSeries ParOpen(0);
  33.     NumericSeries ParClose(0);
  34.     NumericSeries Position(0);  
  35.     NumericSeries HHValue(0);
  36.     NumericSeries LLValue(0);
  37.     NumericSeries Transition(0);
  38.      
  39. Begin
  40.     if(TimeFrame == 40320) {                                        //月线
  41.         CurTime = Month;
  42.         PreTime = Month[1];
  43.     } else if(TimeFrame == 10080) {                                 //周线
  44.         CurTime = IntPart(DateDiff(19700105, TrueDate(0)) / 7);
  45.         PreTime = IntPart(DateDiff(19700105, TrueDate(1)) / 7);
  46.     } else {                                                        //其他时间周期
  47.         CurTime = IntPart((DateDiff(19700105, TrueDate(0)) * 1440 + Hour * 60 + Minute) / TimeFrame);
  48.         PreTime = IntPart((DateDiff(19700105, TrueDate(1)) * 1440 + Hour[1] * 60 + Minute[1]) / TimeFrame);
  49.     }

  51.     condition = CurTime != PreTime;

  53.     if(CurrentBar == 0) {                       //如果是第一根Bar, CurBar=0
  54.         barCnt = 0;
  55.         CurBar = 0;
  56.         HighHT = High[1];
  57.         LowHT = Low[1];
  58.         
  59.         Position = 1;
  60.         Transition = 1;
  61.         Af = AfStep;
  62.         HHValue = HighHT;
  63.         LLValue = LowHT;
  64.         ParClose = LLValue;
  65.         ParOpen = ParClose + Af * (HHValue - ParClose);
  66.         if(ParOpen > LowHT) {
  67.             ParOpen = LowHT;
  68.         }
  69.     } else {
  70.         if(condition) {                         //如果在目标周期下，属于另一根K线，则CurBar加1
  71.             barCnt = 1;
  72.             CurBar = CurBar[1] + 1;
  73.             HighHT = High[1];
  74.             LowHT = Low[1];
  75.             for n = 2 to TimeFrame {
  76.                 HighHT = Max(HighHT, High[n]);
  77.                 LowHT = Min(LowHT, Low[n]);
  78.             }
  79.         } else {                                //如果在目标周期下，属于同一根K线，则CurBar不变，但最高价和最低价要记录价格的变化，成交量要累加
  80.             barCnt = barCnt[1] + 1;
  81.             CurBar = CurBar[1];
  82.             HighHT = Max(HighHT[1], High);
  83.             LowHT = Min(LowHT[1], Low);
  84.         }
  85.         
  86.         HHValue = Max(HHValue[1], HighHT);
  87.         LLValue = Min(LLValue[1], LowHT);

  89.         if(CurBar == 0) {
  90.             Position = 1;
  91.             Transition = 1;
  92.             Af = AfStep;
  93.             ParClose = LLValue;
  94.             ParOpen = ParClose + Af * (HHValue - ParClose);
  95.             if(ParOpen > LowHT) {
  96.                 ParOpen = LowHT;
  97.             }
  98.         } else {        
  99.             if(condition) {                       //正好切换到目标周期的下一根k线
  100.                 Transition = 0;

  102.                 if(Position[TimeFrame] == 1) {
  103.                     if(LowHT <= ParOpen[TimeFrame]) {
  104.                         Position = -1;
  105.                         Transition = -1;              
  106.                         ParClose = HHValue;
  107.                         HHValue = HighHT;
  108.                         LLValue  = LowHT;
  109.             
  110.                         Af = AfStep;
  111.                         ParOpen = ParClose + Af * (LLValue - ParClose);
  112.                            
  113.                         if(ParOpen < HighHT) {
  114.                             ParOpen = HighHT;
  115.                         }
  116.                         
  117.                         if(ParOpen < HighHT[TimeFrame]) {
  118.                             ParOpen = HighHT[TimeFrame];
  119.                         }
  120.                     } else {
  121.                         Position = Position[TimeFrame];
  122.                         ParClose = ParOpen[TimeFrame];                    
  123.                         if(HHValue > HHValue[TimeFrame] && Af[TimeFrame] < AfLimit) {
  124.                             if(Af[TimeFrame] + AfStep > AfLimit) {
  125.                                 Af = AfLimit;
  126.                             } else {
  127.                                 Af = Af[TimeFrame] + AfStep;
  128.                             }               
  129.                         } else {
  130.                             Af = Af[TimeFrame];
  131.                         }   
  132.                         ParOpen = ParClose + Af * (HHValue - ParClose);               
  133.             
  134.                         if(ParOpen > LowHT) {
  135.                             ParOpen = LowHT;
  136.                         }
  137.                         
  138.                         if(ParOpen > LowHT[TimeFrame]) {
  139.                             ParOpen = LowHT[TimeFrame];
  140.                         }
  141.                     }
  142.                 } else {
  143.                     if(HighHT >= ParOpen[TimeFrame]) {
  144.                         Position = 1;
  145.                         Transition = 1;
  146.                         
  147.                         ParClose = LLValue;
  148.                         HHValue = HighHT;
  149.                         LLValue  = LowHT;
  150.                         
  151.                         Af = AfStep;
  152.                         ParOpen = ParClose + Af * (HHValue - ParClose);
  153.                         if(ParOpen > LowHT) {
  154.                             ParOpen = LowHT;
  155.                         }
  156.                         
  157.                         if(ParOpen > LowHT[TimeFrame]) {
  158.                             ParOpen = LowHT[TimeFrame];
  159.                         }
  160.                     } else {
  161.                         Position = Position[TimeFrame];
  162.                         ParClose = ParOpen[TimeFrame];
  163.                            
  164.                         if(LLValue < LLValue[TimeFrame] && Af[TimeFrame] < AfLimit) {
  165.                             if(Af[TimeFrame] + AfStep > AfLimit) {
  166.                                 Af = AfLimit;
  167.                             } else {
  168.                                 Af = Af[TimeFrame] + AfStep;
  169.                             }
  170.                         } else {
  171.                             Af = Af[TimeFrame];
  172.                         }
  173.                         ParOpen = ParClose + Af * (LLValue - ParClose);
  174.             
  175.                         if(ParOpen < HighHT) {
  176.                             ParOpen = HighHT;
  177.                         }
  178.                         
  179.                         if(ParOpen < HighHT[TimeFrame]) {
  180.                             ParOpen = HighHT[TimeFrame];
  181.                         }
  182.                     }
  183.                 }   
  184.             }
  185.         }
  186.     }
  187.    
  188.     //上面的程序，在每根小周期的K线上，记录了它所属的大时间周期下的开高低收等值的变化。
  189.     //接下来，要把在大的时间周期级别上，属于同一根K线的开高低收这些数据，记录在这一组小周期K线的最后一根上。
  190.     barCntSum = barCnt;

  192.     if(BarsBack == 0) {             //如果Bar偏移参数为0，则取每根小周期K线上保留的大时间周期截止到这根小周期K线为止的BAR数据
  193.         barCntSum = 0;
  194.     } else if(BarsBack == 1) {      //如果Bar偏移参数为1，则取大时间周期的上一根K线的BAr数据
  195.         barCntSum = barCnt;
  196.     } else {                        //如果BAR偏移参数为其他，则取大时间周期的指定偏移后的那根K线的BAR数据
  197.         for i = 2 to BarsBack {
  198.             barCntSum = barCntSum + barCnt[barCntSum];
  199.         }
  200.     }

  202.     //最后将相应的K线数据作为引用参数返回
  203.     oParClose = ParClose[barCntSum];
  204.     oParOpen = ParOpen[barCntSum];
  205.     oPosition = Position[barCntSum];
  206.     oTransition = Transition[barCntSum];
  207.    
  208.     Return true;
  209. End
复制代码
-------------------------------------------------------------------------------------------------------



上面代码请新建用户函数，取名“MtParabolicSAR”。然后以下是调用示例：
  1. Params

  3. Vars       
  4.         Numeric oParCl;
  5.         Numeric oParOp;
  6.         Numeric oPosition;
  7.         Numeric oTransition;
  8.           
  9. begin
  10.         MtParabolicSAR(5, 1, 0.02, 0.2, oParCl, oParOp, oPosition, oTransition);
  11.          
  12.         Commentary("oParCl:" + Text(oParCl));
  13.         Commentary("oParOp:" + Text(oParOp));
  14.         Commentary("oPosition:" + Text(oPosition));
  15.         Commentary("oTransition:" + Text(oTransition));
  16. End                     
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duck_arrow

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发表于 2014-5-13 15:12:14 |只看该作者
群主我用rb的日线跟此函数timeframe1440进行了对比发现不匹配

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扶老二

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发表于 2014-5-13 21:56:37 |只看该作者
duck_arrow 发表于 2014-5-13 15:12
群主我用rb的日线跟此函数timeframe1440进行了对比发现不匹配

跟tb自带的ParabolicSAR函数比对发现不匹配。其实主要是tb自带的ParabolicSAR函数代码里High和Low都用的当前k线的数据导致，这是有问题的，当前k线还没运行结束之前，High和Low都是未来的属性，所以直接使用它，会导致实盘时候信号闪烁和使用了未来属性，我修复了一下tb自带的ParabolicSAR，用High[1]和Low[1]来取代High和Low，取名ParabolicSAR_ximen，请用以下代码新建用户函数，函数名叫ParabolicSAR_ximen，然后在不需要跨周期的时候，建议用ParabolicSAR_ximen来替换ParabolicSAR：
  1. //------------------------------------------------------------------------
  2. // 西门 ParabolicSAR_ximen
  3. // 描述 求抛物线转向，修正系统默认用当前bar会导致闪烁的问题，采用[1]来做判断依据，比系统默认函数更精确
  4. // 返回 True 或 false。除了函数本身的返回值，还通过oParCl、oParOpen、oPosition、oTransition这四个引用参数把对应Bar的停损值、对应Bar的停损值下一根的停损值、对应Bar建议的持仓状态（1 - 多头，-1 - 空头）、对应Bar的状态是否发生反转（1 或 -1 为反转，0 为保持不变）
  5. // 版本 20140511
  6. //------------------------------------------------------------------------


  9. Params
  10.     Numeric AfStep(0.02);
  11.     Numeric AfLimit(0.2);
  12.     NumericRef oParClose;
  13.     NumericRef oParOpen;
  14.     NumericRef oPosition;
  15.     NumericRef oTransition;
  16.    
  17. Vars
  18.     NumericSeries HighHT;
  19.     NumericSeries LowHT;

  21.     NumericSeries Af(0);   
  22.     NumericSeries ParOpen(0);
  23.     NumericSeries ParClose(0);
  24.     NumericSeries Position(0);  
  25.     NumericSeries HHValue(0);
  26.     NumericSeries LLValue(0);
  27.     NumericSeries Transition(0);

  29. Begin               
  30.     if(CurrentBar == 0) {
  31.                 HighHT = High;
  32.                 LowHT = Low;
  33.                
  34.         Position = 1;
  35.         Transition = 1;
  36.         Af = AfStep;
  37.         HHValue = HighHT;
  38.         LLValue = LowHT;
  39.         ParClose = LLValue;
  40.         ParOpen = ParClose + Af * ( HHValue - ParClose);
  41.         if(ParOpen > LowHT) {
  42.             ParOpen = LowHT;
  43.         }
  44.     } else {
  45.                 HighHT = High[1];
  46.                 LowHT = Low[1];
  47.                
  48.                 HHValue = Max(HHValue[1], HighHT);
  49.                 LLValue = Min(LLValue[1], LowHT);

  51.         Transition = 0;

  53.         if(Position[1] == 1) {
  54.             if(LowHT <= ParOpen[1]) {
  55.                 Position = -1;
  56.                 Transition = -1;              
  57.                 ParClose = HHValue;
  58.                 HHValue = HighHT;
  59.                 LLValue  = LowHT;
  60.    
  61.                 Af = AfStep;
  62.                 ParOpen = ParClose + Af * (LLValue - ParClose);
  63.                     
  64.                 if(ParOpen < HighHT) {
  65.                     ParOpen = HighHT;
  66.                 }
  67.                
  68.                 if(ParOpen < HighHT[1]) {
  69.                     ParOpen = HighHT[1];
  70.                 }
  71.             } else {
  72.                 Position = Position[1];
  73.                 ParClose = ParOpen[1];                    
  74.                 if(HHValue > HHValue[1] && Af[1] < AfLimit) {
  75.                     if(Af[1] + AfStep > AfLimit) {
  76.                         Af = AfLimit;
  77.                     } else {
  78.                         Af = Af[1] + AfStep;
  79.                     }               
  80.                 } else {
  81.                     Af = Af[1];
  82.                 }   
  83.                 ParOpen = ParClose + Af * (HHValue - ParClose);               
  84.    
  85.                 if(ParOpen > LowHT) {
  86.                     ParOpen = LowHT;
  87.                 }
  88.                
  89.                 if(ParOpen > LowHT[1]) {
  90.                     ParOpen = LowHT[1];
  91.                 }
  92.             }
  93.         } else {
  94.             if(HighHT >= ParOpen[1]) {
  95.                 Position = 1;
  96.                 Transition = 1;
  97.                
  98.                 ParClose = LLValue;
  99.                 HHValue = HighHT;
  100.                 LLValue  = LowHT;
  101.                
  102.                 Af = AfStep;
  103.                 ParOpen = ParClose + Af * (HHValue - ParClose);
  104.                 if(ParOpen > LowHT) {
  105.                     ParOpen = LowHT;
  106.                 }
  107.                
  108.                 if(ParOpen > LowHT[1]) {
  109.                     ParOpen = LowHT[1];
  110.                 }
  111.             } else {
  112.                 Position = Position[1];
  113.                 ParClose = ParOpen[1];
  114.                     
  115.                 if(LLValue < LLValue[1] && Af[1] < AfLimit) {
  116.                     if(Af[1] + AfStep > AfLimit) {
  117.                         Af = AfLimit;
  118.                     } else {
  119.                         Af = Af[1] + AfStep;
  120.                     }
  121.                 } else {
  122.                     Af = Af[1];
  123.                 }
  124.                 ParOpen = ParClose + Af * (LLValue - ParClose);
  125.    
  126.                 if(ParOpen < HighHT) {
  127.                     ParOpen = HighHT;
  128.                 }
  129.                
  130.                 if(ParOpen < HighHT[1]) {
  131.                     ParOpen = HighHT[1];
  132.                 }
  133.             }
  134.         }  
  135.     }   
  136.    
  137.     oParClose = ParClose;
  138.     oParOpen = ParOpen;
  139.     oPosition = Position;
  140.     oTransition = Transition;

  142.     Return True;
  143. End
复制代码
下面是不跨周期的ParabolicSAR_ximen调用的例子：
  1. Params

  3. Vars       
  4.         Numeric oParCl;
  5.         Numeric oParOp;
  6.         Numeric oPosition;
  7.         Numeric oTransition;
  8.        
  9. begin
  10.         ParabolicSAR_ximen(0.02, 0.2, oParCl, oParOp, oPosition, oTransition);
  11.          
  12.         Commentary("oParCl:" + Text(oParCl));
  13.         Commentary("oParOp:" + Text(oParOp));
  14.         Commentary("oPosition:" + Text(oPosition));
  15.         Commentary("oTransition:" + Text(oTransition));
  16. End        
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duck_arrow

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发表于 2014-5-14 10:20:55 |只看该作者
扶老二 发表于 2014-5-13 21:56
跟tb自带的ParabolicSAR函数比对发现不匹配。其实主要是tb自带的ParabolicSAR函数代码里High和Low都用的 ...

如果原始的ParabolicSAR中直接用High[1] 和 Low[1] 来和ParOpen[1]比较可以吗？
类似：if(High[1] >= ParOpen[1]) {
                Position = 1;
                Transition = 1;

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扶老二

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发表于 2014-5-20 23:20:29 |只看该作者
duck_arrow 发表于 2014-5-14 10:20
如果原始的ParabolicSAR中直接用High[1] 和 Low[1] 来和ParOpen[1]比较可以吗？
类似：if(High[1] >= Par ...

这个也可以的

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GavinZhang

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发表于 2014-5-21 08:45:40 |只看该作者
学习，学习，暂时还无法理解

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TBLearning

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发表于 2014-6-5 14:35:09 |只看该作者
有个疑问,这个,代码中[barCntSum]应该是 吧,请楼主明示
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TBLearning

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发表于 2014-6-6 11:54:50 |只看该作者
还有一个问题，这个是不是只针对从1分钟转换为其他周期有效的

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扶老二

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发表于 2014-6-7 20:47:45 |只看该作者
TBLearning 发表于 2014-6-6 11:54
还有一个问题，这个是不是只针对从1分钟转换为其他周期有效的

不只一分钟转换为其他周期有效,理论上各个周期都有效

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TBLearning

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发表于 2014-6-9 10:07:03 |只看该作者
TBLearning 发表于 2014-6-5 14:35
有个疑问,这个,代码中应该是 吧,请楼主明示

哦，终于明白了

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