请问TB的代码是在K线的第几分钟执行？

yanliangjr9702

比如我的策略是15分钟K线，那么是15分钟K线刚形成时（也就是第一分钟的第一tick）来执行程序，还是15分钟的最后一个tick执行程序？或者每个tick执行一遍程序？着急，谢谢大家啊

yanliangjr9702

如果是K线的第一个TICK就执行程序，那么SAR就不能判断本BAR的，必须判断上一个BAR的值。如果是最后一个TICK执行，那么就没有这个问题。

yanliangjr9702

所以这个问题涉及到程序的设计思想，很重要啊。

yanliangjr9702

看到一遍文章，貌似每个TICK都会执行一遍程序？





挖掘交易开拓者(TB)的运行机理
(2012-08-28 15:25:09)
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        分类： 交易开拓者（TB）


一、历史数据测试

假设商品样本中有200根K线，TB的执行过程是：
    1、先显示出200根K线，此时由于有历史数据，每根K线的数据都是现成的，最后一根K线，也是历史数据，因此所有的数据都是静止的，也没有新的数据进来；

    2、从第一条K线开始（最左边的一条），开始执行交易公式，读取参数值，然后再初始化局部变量，执行Begin和End之间的代码；
    3、然后，进入下一根K线，再初始化局部变量，执行Begin和End之间的代码；
    4、依次处理所有的K线；
    5、在某根K线上，发现符合开仓条件，于是在超级图表上显示出开仓标识，并修改MarketPosition的值；
    6、继续运行下面的K线；
    7、在某根K线上，发现符合平仓条件，于是在超级图表上显示出平仓标识，并在开仓和平仓价之间画出连线。若该笔交易盈利，则用红色连线，若该笔交易亏损，则用绿色连线；
    8、继续运行后面的K线，直到最后一条。
【注意事项】
    1、由于是历史数据，每根Bar都是现成的，是没有Tick的概念的，交易代码会在每根Bar上运行一遍；
    2、由于参数是不能动态改变的，所以，虽然也是程序代码的一部分，但没有必要在每根Bar上都读取一次。只在第一根Bar上读取参数，以后共用即可；
    3、由于是历史数据，不会再发生改变，所以，不会出现信号时有时无的现象；
    4、由于是历史数据，没有买卖盘的动态数据，所以，不会出现滑点，也不会出现成交不了的现象。

二、在开盘前启动自动交易

假设商品样本中有200根K线，假设在开盘前2分钟启动TB的自动交易，TB的执行过程是：
    1、对于已经存在的200根K线，第一根的BarStatus是0，中间的是1，最后面一根是2。对于BarStatus小于2的K线，只在每根Bar上运行一次交易代码；

    2、从第一根K线，直到第200根K线，在每根K线上运行一次交易代码。如果发现某些K线符合开仓或平仓条件，只是显示标示符号，但不实际发出交易指令，因为还没开盘；
    3、开盘后，分笔交易数据（Tick）开始传过来，为了保持实时性，TB就必须对每个Tick做出响应，就是在每个Tick都运行一次程序代码，由此可见，交易时间里，每根最新的Bar上，程序代码都被多次执行，这一点，和历史数据测试时明显不同；
    4、由于在最新的一根Bar上，交易代码反复被Tick数据触发，而此时下一根Bar还没出现，这根Bar的数据中，除了开盘价之外，其他的比如：收盘价、最高价、最低价都在随着每个Tick的变动而变动。当下一根K线出现的瞬间，这条Bar的所有数据才能被确定下来。
【注意事项】

    如果交易代码中的开平仓条件中，用到了Close、High、Low，则有可能使信号时有时无。同样的一根Bar上，由于主力的拉升，价格突然走高，符合了买入条件，该Tick出现后，交易代码执行一次，发现符合买入条件，就发出买入指令。下一笔，价格又被打压下来，再次执行交易代码，买入条件又不符合了，但刚才的买入指令已经发出去了，甚至已经成交了。价格如此反复几次，就会在该Bar上反复买入多次。从而形成反复开仓。如果该Bar最终定型时，价格被打压回来了，超级图表上在该Bar上是不会显示任何交易信号的，但实际上，却在该Bar上买入了多次。

三、在交易时间内启动自动交易

假设商品样本中有200根K线，假设在开盘后2分钟启动TB的自动交易，TB的执行过程是：
    1、读取出200根K线，其中，有2条还是开盘后刚产生的。
    2、在前199根Bar上，每根Bar上执行一次交易代码。如果发现某些Bar上符合开平仓条件，仅仅显示交易信号，但不实际发出交易指令。因为你迟到了，刚才的行情已经成为历史了。
    3、在新的Bar上，依据Tick去运行交易代码。
由此可见，TB的交易指令，应该只能在Barstauts = 2且有行情数据时才能发出。这一点，应该是TB内部的运行机制，不需要我们在TB代码中去再写一遍。

四、Solution

    1、在交易代码中，开平仓指令 If（Barstauts==2）在历史数据测试中不会显示出交易信号。因为除了最后一根bar之外，前面的Bar都不符合条件。但这样的代码，在交易开始后，是可以正常运作的。在交易时间内，TB 仅仅处理最新的一根Bar中的Tick，加了也没用。
    2、使用最新 Bar/Tick 的数据去做判断（Open 除外），容易引发误开仓或反复开仓。要消除误动作，在开平仓条件中，就只能用前面K线的数据去做判断，或使用 high > high[1]、low < low[1] 之类的判断。

    3、Debug 时在可疑的地方设置断点，然后将Bar的编号、时间，各个变量的状态记录在文本中，看看与你设想的是否一样。



五、全局变量（SetGlobalVar、SetTBProfileString）

    1、以一个200根K线的超级图表为例。在这200个Bar中，公式运行是从第一根K线开始，把公式代码从第一行到最后一行计算一遍。当第一个Bar计算完，有输出指令则输出，有交易指令则下单。但是，第一根K线运行的结果，是不会保留到第二根的。在计算第二根前，所有的变量值会全部重算。如果你想把前面BAR运行结果保存到后面，就要用全局变量。

    2、TB还提供另一种方式使用以前Bar的运算结果：序列变量。定义序列变量，然后进行回溯引用以前BAR的运行结果。全局变量和序列变量各有优劣，前者效率高，但是一旦出现断线的情况，就会重置，导致重复开仓，后者虽然效率不高，但是能够保证数据计算在网络不稳定时前后一致。

    3、只能最多设 50 个不同的全局变量。每一个都可以反复赋值，但赋予新值后，之前的值则被清除。