实时在市的系统_金融期货类

yebenli

     自己做程序化从陌生到入门的一个转折点是看了lilieddove发的那个系统，
     Vars
           NumericSeries A;
     Begin
           A=OpenD(0)+(CloseD(1)-CloseD(2))*Sin(BarsSinceToday);
           If(C[1]>A[1] && H>H[1]) Buy(1,Max(H[1],O));
           If(C[1]<A[1] && L<L[1]) SellShort(1,Min(L[1],O));
     End
     现在看来很简单的东西，之前是花了几个小时去研究的，那时才明白突破这种东西是真正有用的。
     尽管好多开平仓信号看上去不那么合理，可去仔细想想，一个逻辑合理的牛熊分界线加突破开平仓的系统，一个新手如果再想去添加一些东西，就画蛇添足了。
     帖子回复的人说，直接取A=OpenD(0)效果也很赞，这是因为对于隔夜持仓系统，每天的开盘价自然的充当了类似均线的作用。而我到现在能想到的，也只是用百分  比区间去替换A。A_Up=OpenD(0)*(1+K), A_Dn=OpenD(0)*(1-K)。那么，如果不算突破次数的话，整个系统明显的参数也就只有一个百分比比例K了。
     改完后，系统在1小时周期上，在股指和国债上都有不错的表现。
     IF000_1Hour
     
     TF000_1Hour
     


     后文：想过，系统还有一个参数K，对于股指，默认取K=0.005，能否每天开盘前对K在区间0-.01之间做个优化，取最优值作为当天交易的参数。但这样做也缺乏一个衡量整个系统性能好坏的标准，对于用TB平台的人来说，也难以自动化实现，最后就不了了之了。

bobrow

不错的思想，可以改进出更好的策略。

sunsnake

正玄波了