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做套利或者对冲交易,碰到一个比较头疼的问题,就是有的开夜盘,有的不开夜盘,导致叠加在一块的时候数据无法对齐,在数据无法对齐的情况下,计算的指标也失真了。
比如白银和螺纹钢的对冲,后续豆油棕榈油的套利、焦煤焦炭的套利等。
能否再设置一个合约,只生成日内交易的k线,毕竟大部分品种还是日内盘交易。
或者可以在k线属性里面设置,想要截取的k线时间段。
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