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开通夜盘后的策略参数该如何修正？ [复制链接]

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1^#

发表于 2014-7-14 11:14:55 |只看该作者 |倒序浏览

如题，如今交易所开通了越来越多的夜盘品种，相应的我们的短线策略参数理论上应当针对其进行调整。但是试了在原有length上加上夜盘bar数量等方法，效果都不好。高手们是否有好的思路可以指导一二？感谢！

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2^#

发表于 2014-7-14 16:52:03 |只看该作者

这得看你的策略本身吧，影响比较大的是有涉及每个交易日bar数，bar时间等的，需要对应调整，也有可能有策略根本不用调整，没法简单来

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3^#

发表于 2014-7-14 20:46:37 |只看该作者

gztwj 发表于 2014-7-14 16:52
这得看你的策略本身吧，影响比较大的是有涉及每个交易日bar数，bar时间等的，需要对应调整，也有可能有策略 ...

比如我原来小时线上用20根bar，现在夜盘多了6根，是否应当用26根？还是用20*（1+6/26）？

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发表于 2014-7-23 11:13:31 |只看该作者

pozzipang 发表于 2014-7-14 20:46
比如我原来小时线上用20根bar，现在夜盘多了6根，是否应当用26根？还是用20*（1+6/26）？ ...

这种方法有问题，遇到节假日，当天晚上没有夜盘，你的计算就会出问题。

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发表于 2015-3-13 17:41:52 |只看该作者

http://blog.sina.com.cn/s/blog_12c3192a50102vc8b.html

看看这个能否帮到你

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