交易开拓者TB夜盘编程技术集

footrun

引自博客：http://blog.sina.com.cn/s/blog_8195699c0102uxvs.html

一、夜盘交易的基本情况
目前期货市场上，越来越多的品种都加入了夜盘交易大军。截止7月23日，目前已经确定在夜盘交易的有：
上海期货交易所：白银ag，铜cu，金au，锌zu
大连商品交易所：棕榈油p、焦炭J
另外，根据郑州商品交易所的公告，2014年8月4日也将会启用白糖、棉花和甲醇三个品种的夜盘交易。

二、交易开拓者与夜盘相关的几个函数
1、Date
属于系统函数，使用时类似于序列变量回溯值的使用。如Date，Date[1]，Date[2]。
在无夜盘的情况下，我们经常使用这种语句来表示一天的开始初始化：
If (Date!=Date[1])
{                }
Else
{                }
这种语句，在有夜盘的情况下不能使用。原因是晚上2:00的bar的date值，与早上9:00的bar的date值是一样。晚上21:00的bar的值，也与下午3:00的bar的date值一样。Date!=Date[1]只发生在晚上0:00的时候。

2、CurrentDate
获取交易开拓者平台的当前日期。获取的是当前时间，与bar值无关。

3、Truedate
交易开拓者TB平台自带的“用户函数”，但在TB手册中没有介绍。
由于是用户函数，引用方法是：Truedate(0), truedate(1), truedate(2)等。
truedate返回指定Bar的真正交易日期。
所谓真正交易日期，简单而言就是所有夜盘算入一一个白天的交易日日期。
周一晚上21:00开始的夜盘，其truedate属于周二的日期；周五晚上开始的夜盘，其truedate属于下周一。用以下语句可以作为一天的初始化
If (trueDate!=trueDate[1])
{                }
Else
{                }

4、OpenD
交易开拓者TB平台自带的“用户函数”，但在TB手册中也有介绍。其引用方法是OpenD(0), OpenD(2), OpenD(3)等。
OpenD是求N天前的开盘价，语法是：Numeric OpenD(Numeric daysAgo)
有夜盘的品种的开盘价OpenD是取晚上9:00的开盘价，
而没有夜盘的品种的开盘价OpenD是取早上9:00的开盘价。
而highD，lowD，其意义是相同的，即是取一个完整truedate的最高、最低值。

5、Time
系统函数，返回当前公式应用商品在当前Bar的时间。语法 Numeric Time()。

三、几个问题的编程实现
1、如何过滤掉集合竞价
采用以下语句，过滤掉两个时间的集合竞价，适合于夜盘与非夜盘品种一起用。
If(BarStatus==2 && Time==0.090000 && High==Low) return;
If(BarStatus==2 && Time==0.210000 && High==Low) return;

2、是否可以用bar的数目来判断当天的情况
虽然当使用的K线周期确定，一天bar的数目也是确定的。但是在遇到节假日时，当天晚上经常没有夜盘，所以会导致bar的数目混乱，不宜使用。

3、如何用交易开拓者查看各函数值的情况
当不清楚各函数，如前文所说的openD, truedate的取值时，建议使用以下公式应用，放在具体的超级图表上，则可以看到各函数的取值情况。
Params
Vars
Begin
        FileAppend ("d:\\print2.log",DateTimeToString(Date+Time)+" Date=" +Text(Date)+" Date[1]="+Text(Date[1])+" CurrentDate="+Text(CurrentDate)+" OpenD(0)="+Text(OpenD(0))+" OpenD(1)="+Text(OpenD(1))+" OpenD(2)="+Text(OpenD(2))+" truedate(0)="+Text(truedate(0))+" truedate(1)="+Text(truedate(1))+"\t");
End

4、将以往程序修改成为适应夜盘程序的思路
主要看使用的策略情况，以下是几个可能影响到的点：
（1）交易日bar的数目，bar的时间
（2）是否使用(Date!=Date[1])的判断
（3）使用openD，HighD, LowD的逻辑判断，如有夜盘，会指到21:00开盘后的一天的价格。

kyler

kyler

过滤掉集合竞价TB上有自带的函数Callauctionfilter。

ray3378

kyler 发表于 2014-12-11 11:14
过滤掉集合竞价TB上有自带的函数Callauctionfilter。

楼主，有夜盘的跨周期引用的函数吗？

boluolizhi

If (trueDate!=trueDate[1])
{                }
Else
{                }
改为
If (trueDate!=trueDate(1))
{                }
Else
{                }