看看人家的跨周期取数

PYZFL

最近看了MetaQuotes Language 4 (MQL4) ，发现，人家这才是真正的跨周期取数：

double iClose( string symbol, int timeframe, int shift)
对于带有时间周期和平移指定货币对的柱返回 关闭值。如果加载历史为空，函数返回0。
对于当前图表，关于收盘价格的信息在预定义数组中命名为 Close[]。
参量:
symbol   -   需应用到计算指标的货币对数据 NULL 意味当前货币对名称。 ----这个相当于期货合约吧。
timeframe   -   时间周期。可以是时间周期列举的任意值。0 意味着当前图表的时间周期。 ------这个就是时间周期了。
shift   -   从指标缓冲器上获取的索引值。 -------这个回朔吧

示例:
  Print("对于 USDCHF H1当前柱: ",iTime("USDCHF",PERIOD_H1,i),", ",  iOpen("USDCHF",PERIOD_H1,i),", ",
                                      iHigh("USDCHF",PERIOD_H1,i),", ",  iLow("USDCHF",PERIOD_H1,i),", ",
                                      iClose("USDCHF",PERIOD_H1,i),", ", iVolume("USDCHF",PERIOD_H1,i));


不知TB的开发人员有没有吸取点什么？

nopain

这也只是取基础数据，高开低收等。中间变量怎么处理呢？

在处理跨周期时，shift 的取值也是个问题吧，假设5分钟和30分钟的shift还需要自行计算处理吧。

顺势加码

原帖由 nopain 于 2009-2-7 12:22 发表
这也只是取基础数据，高开低收等。中间变量怎么处理呢？

在处理跨周期时，shift 的取值也是个问题吧，假设5分钟和30分钟的shift还需要自行计算处理吧。 ...

MQL已经考虑了这个问题了，用iBarShift()函数可以解决这个问题，只要设定一个起始时间，在不同周期上的Bar的数量都可以通过这个函数很方便的得到。
原来在MT4上面开发的一个跨品种，跨周期的策略，想移植到TB来，看来还是有很大困难。

//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
int iBarShift( string symbol, int timeframe, datetime time, void exact)
搜索柱开始的时间。函数返回指定开始时间的柱。如果柱的指定开始时间是省缺值， 函数将返回-1或 最近的柱 exact。

参量:
symbol   -   需应用到计算指标的货币对数据 NULL 意味当前货币对名称。。
timeframe   -   时间周期。可以是时间周期列举的任意值。0 意味着当前图表的时间周期。
time   -   查找值 (柱的开始时间)。
exact   -   未发现柱的返回模式。false - iBarShift 返回最近。 true - iBarShift 返回 -1。

示例:
  datetime some_time=D'2004.03.21 12:00';
  int      shift=iBarShift("EUROUSD",PERIOD_M1,some_time);
  Print("带有打开时间平移柱 ",TimeToStr(some_time)," 是 ",shift);

[ 本帖最后由 顺势加码 于 2009-9-9 22:24 编辑 ]

PYZFL

不知道TB对跨周期的研究怎么样了? 随着对MQL4的了解,发现它越来越可爱了.

TB努力啊.

b8866

才发现mt4的优点呀，我老早希望tb能学习mt4, 等了这么长时间还是老样子。。。mt4在编译速度上非常快，而tb就慢的出奇，让我编的没有耐性，当然自己电脑不好也是一方面，在编译速度上希望tb能学习mt4,跨周期更不用说了tb跟不上mt4呀希望tb努力，还有mt4在图表上随意画趋势线，画任意条随便取个名字，就可以返回任意名字的趋势线的值，其实就是有个能根据指标名称返回指标的值的函数，所以可以画任意条趋势线返回不同的趋势线值，甚至可以编个程序自动连接两个波峰的值形成趋势线，即自动画趋势线，mt4不愧为世界公认的智能化交易软件，可惜不支持期货交易，期货界的软件高手也没人去开发作为期货的交易软件。。。。。希望TB努力也成为世界公认的智能化交易软件

只求薄利

我是局外人，但我说一句：真正赚钱的系统，不超过200行 ，编译那是哗啦啦的

只求薄利

不过TB正在着手升级编译器，尽请期待...

b8866

赚钱的系统，不超过200行,那绝对赚不了钱，孙子带兵打仗把地形分为通形，挂形，支形，险形，远形等，把地形细分后采取不同的战略，而今天我觉的期货交易上的趋势分为初级阶段，高潮阶段，消退阶段，在不同的阶段上的获利点肯定不一样，包括止勋点应该是个变量根据不同的阶段止勋点不一样，也包括指标，如kd指标在多头初级阶段超跌值在20一下甚至更低，而多头高潮阶段中可能在30一下就超跌了，在消退阶段可能是诱多，kd指标可能不起作用，所以到了换指标的时候了，这一切说明了在多头中总结的经验会让你在空头中头破血流，应把市场趋势细分，越细越好，之后采用不同的交易策略，这样的话一个智能系统就变得复杂了，肯定超过1000行的，哈哈哈

只求薄利

KD？   严重支持上千行