【检测评估】Grail Sysetm Evaluation Methology，圣杯系统评估

一朵祥云

[ 本帖最后由 一朵祥云 于 2009-2-1 04:09 编辑 ]

一朵祥云

翻译：大地飞鹰
乱评：评估是开发的核心环节

从左上第一个框（菱形）开始：系统参数超过4个了么？

乱评：机械交易系统有不成文的规矩，不能超过4个独立参数，4个参数完成一个系统。到公式栏目随便找一个出来，参数没超过4个的极少，而且还不是系统。这就是距离。

假设向右是第一个分枝，向下是第二个分枝。

第一分枝：NO。

第一方框：破坏性测试，全测试的一个环节。
乱评： 这个方框里面的字体是黑的，破坏性测试是这一分枝的名字，具体细节在后面。

继续向前，第二方框：前向圣杯优化GWFO第四步，将前向圣杯优化任务加入你的策略。


继续向前，第三框，右上：在TradeStation(一种股软件)优化你的策略，选择自己的优化范围

第二分枝
这个分枝一开始就是菱框：你只有很少的系统，并且没有时间限制么？

接下来又是分枝，向右为第三，向下为第四。

第三分枝：NO

向右，第一框：一般样本测试。优化和前向测试是分开的，前向测试是在简单的一般优化的基础上进行的。

第二框：一般优化第三步，使用一般优化GGO的s,artEditor准备策略
         --在GA栏，选择优化数据段。
         --选择强度测试大小（3-默认，0-无强度测试）
         --选择适当的函数

第三框：TradeStation的优化方式，例如1..6000(强度优化)，1..2000（无强度优化）

然后第三和第一合并了
     圣杯前向测试：执行前向分析。
  --在细节分析表格，选择超出样点合适的百分比
  --前向模拟的次数
  --固定/翻滚 向前方式
  --重新计算、破坏性/一般样点 前向
  （在细节分析表格里点重计算按钮）

乱评：到目前为止，我们看到的是一个又一个细节，我估计这个流程是在TradeStation中开发交易系统的流程。具体细节我们不管，这儿有一个亮点，要注意。就是说，如果你使用1990-2004的A股数据建立一个交易系统，那么优化的时候时候一定不能用完，比如说使用1990到2003之间的数据进行优化，2004年用来作优化样本外的测试！这个道理不复杂，自己体会，明白了将是一个巨大飞跃

第四分枝：YES