【检验评估】小心EA的优化

一朵祥云

一个平平无奇，甚至亏损的系统，经过参数优化，就可能神奇地变成卓越的赢利系统。这是随机过程引人入胜的地方，但是同时也是你不能置信于这种系统的原因。假如你不能找到优化后的参数之所以有效的本质原因，这种优化是没有意义的。

   举个例子。简单的3均线系统，如果把3条均线的周期作为可选参数，让平台给你寻找最好的周期组合，可以得到表现非常好的系统。但是使用这个参数组合的真正原因是什么？难道是有“庄家”暗中操纵，使这个组合显得特别有效，还是说“大自然更喜欢这种排列”？如果不能回答这个问题，这个系统对你而言是没有意义的。

   举个极端的例子，比如有一场抛硬币比赛，连续抛出正面多的为胜，每人抛100次。有人左右手轮着抛，有人抛之前运用内功，还有更复杂的方式比如抛的时候倒着念一段经文。结果是一个单脚站立抛硬币的人胜出。下次有同样的比赛，你是否要使用这个方法？

   也许真的有控制硬币方向的技巧。比如一个人苦练10年，掌握了角度，力度，高度等法门，那么下次有比赛，你也许可以在外围买他赢。

   关键是，这种优化是有根据的，而且这种根据是合理的，起码是你能理解的。如果一个人苦练10年倒念经文，胜出了比赛，他下次胜出的预期也远不如上面那位掌握了我们认为合理技巧的人。

   一个有效的策略，即使是在没有优化参数的情况下，也应该有良好的表现。参数优化只是局部修整的过程。就像染发不会真的把你变成欧洲血统，或者别的物种。

   理解参数优化的意义和局限，我们观察EA就有更严格的标准。假如一个系统使用参数优化才得到可接受的结果，而优化的理由又不清楚，那么系统的真实效率（未来的表现）是十分没保障的。

   延伸一下问题，如果可选参数过多，造成偶然的优化组合的几率就大大增大。比如简单的2条均线系统，限制最大周期小于20，可能的组合有大约190种。而3条均线，组合就有超过1000种组合。在这么多个组合中出现卓越“历史表现”的组合是很合理的事情。所以包含多个指标的系统，其未来良好表现的可信度是比较低的。

livepu

高手写的文章有一定的见地。

forfree

如果比赛是抛1000次硬币，而且这个单脚站立的人胜率大大超过平均胜率，就值得再买他赢。

leisecu@qq.com

高见，学习了。

禁忌石

有点道理呀！