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开拓者期货期权程序化系统交易论坛 › 论坛 › 交流与讨论 › 系统交易 › 请问各位如何解释我的这个困扰

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请问各位如何解释我的这个困扰 [复制链接]

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1^#

发表于 2009-2-3 11:01:08 |只看该作者 |倒序浏览

因为几乎无法开发出正好胜率是50%的系统，所以一旦开发出一个系统，如果它是赚钱的，那ok，如果是亏钱的，那只要使用相反的操作设置，系统就变成了赚钱的，那就是说几乎所有的系统都是赚钱的，可真是这样么？

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2^#

发表于 2009-2-3 11:15:26 |只看该作者

原帖由 bigbear2046 于 2009-2-3 11:01 发表
如果是亏钱的，那只要使用相反的操作设置，系统就变成了赚钱的

这个前提恐怕就不成立。

有可能还是亏钱的。

因为交易成本的存在。

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3^#

发表于 2009-2-3 21:59:17 |只看该作者

回复 #1 bigbear2046 的帖子

非常难解。

[ 本帖最后由 superlion 于 2009-2-3 22:05 编辑 ]

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4^#

发表于 2009-2-5 20:34:19 |只看该作者

？？？？？？？？？？？

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5^#

发表于 2009-2-5 20:35:31 |只看该作者

原帖由 tianlan203 于 2009-2-3 11:15 发表

这个前提恐怕就不成立。

有可能还是亏钱的。

因为交易成本的存在。

您设计系统是盈利还是亏损难道不考虑交易成本的
计入交易成本不是一样有这个问题么

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6^#

发表于 2009-2-8 23:11:55 |只看该作者

系统的胜率跟交易成本没有关系

一般统计数据仅仅统计所设计的交易系统的执行状况，跟每个期货公司收取的手续费没有关系。

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发表于 2009-2-17 22:49:37 |只看该作者

你也说到了，是胜率
但是期货交易，胜率不是最重要的，所以无论是胜率是超50%的系统也好，还是不超过50%的系统，都不一定能稳定盈利

森林中最不缺的是猎物，对猎人来说最珍贵的是子弹
[fly]人生没有彩排，每一场都是现场直播[/fly]

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