求一个自动交易公式：

wg3k99

1，如果联系上涨3个周期，且价格偏离30周期线15%，当天高开后收阴且收盘价低于昨日开盘价，则在昨日“开盘价+1”卖空或平多
2，如果联系20周期振幅小于15%，且，前5周期内价格偏离30周期线小于2%，如果当日，收阳，当前价在30周期线上持续5分钟以上，则开多单
3，如果当前价格低于前5个周期的平均价格，如果当日收阳线，且收盘价高于前5日平均价格，则平空

nopain

原帖由 wg3k99 于 2007-9-15 13:31 发表
1，如果联系上涨3个周期，且价格偏离30周期线15%，当天高开后收阴且收盘价低于昨日开盘价，则在昨日“开盘价+1”卖空或平多
2，如果联系20周期振幅小于15%，且，前5周期内价格偏离30周期线小于2%，如果当日，收阳，当前价在30周期线上持 ...

怎么在昨日开仓，这样相当于使用了未来数据阿。应该是明日吧？
另外，您有一个条件是维持5分钟，这样的条件只能在5分钟及以下周期使用。您准备运行的周期是这样的么？

[ 本帖最后由 nopain 于 2007-9-16 13:37 编辑 ]

wg3k99

1，开仓，平仓，都是当前价格，不用等到当前K线走完才发出交易指令，只要价格符合条件，就发出交易指令
2，维持5分钟，不一定要5分钟周期线，只是比如：在3913这个价格或者这个价格之上维持5分钟

nopain

原帖由 wg3k99 于 2007-9-17 10:21 发表
1，开仓，平仓，都是当前价格，不用等到当前K线走完才发出交易指令，只要价格符合条件，就发出交易指令
2，维持5分钟，不一定要5分钟周期线，只是比如：在3913这个价格或者这个价格之上维持5分钟 ...

在5分钟以上周期，历史数据中是不能精确判断出维持5分钟这个条件的。真实交易的情况当然可以，但是当真实交易的这个Bar变成历史的Bar后，就会出现交易讯号对不上的问题。

nopain

还有一个问题，振幅要大于15%，至少要在周线上才可能出现。

wg3k99

按道理的话：
1，用：ref()函数是可以实现的，满足条件到现在的时间是否大于等于5分钟的
2，这里说的振幅的意思是，X周期内，最高减去最低的值除以最低的值
。。。。

nopain

原帖由 wg3k99 于 2007-9-17 11:14 发表
按道理的话：
1，用：ref()函数是可以实现的，满足条件到现在的时间是否大于等于5分钟的
2，这里说的振幅的意思是，X周期内，最高减去最低的值除以最低的值
。。。。 ...

1、假定在30分钟线上，只知道高开低收，除非最低价都大于30周期线，否则没有办法知道是否持续保持5分钟在30周期线之上。用REF实现的算法是怎么写的？可否举例说明！