请问连续指数数据计算的问题

tongyong

我记得RB000，IF000这样的连续指数，好像是根据交易量后移到主力合约上的，对吧？
那么价格是怎么对接的呢？
比如RB1410后移到IF1501的时候，当天两个合约的差价是怎么处理的呢？

小米

指数数据是用某品种当前时期全部的交易合约加权平均而计算得到的数据，其中以持仓量与成交仓占较大的权重比例，其代码为XX000或X9000（双字母的商品代码后加000，单字母的商品代码后加9000） 。
连续数据是用不同时期当时的主力合约数据剪切接拼而组成，其代码为XX888或X9888（双字母的商品代码后加888，单字母的商品代码后加9888）。换月的标准为：当天收盘后判断若新合约的持仓量大于原主力的1.1倍，则第二天开始以新合约的数据作为当前连续合约的数据。

tongyong

小米 发表于 2014-8-29 09:13
指数数据是用某品种当前时期全部的交易合约加权平均而计算得到的数据，其中以持仓量与成交仓占较大的权重比 ...

谢谢！这个权重是怎么计算的呢？
比如，我编写了一套系统，需要测试连续数据，怎么在RB000上使用呢？

此外，按这个解释的话，那么主力合约换月的时候，就会出现价差了，对吧？

也就是说，不能采用RB000这样的数据对模型进行测试了吧

小米

tongyong 发表于 2014-8-29 11:39
谢谢！这个权重是怎么计算的呢？
比如，我编写了一套系统，需要测试连续数据，怎么在RB000上使用呢？

持仓量占90%左右的权重，成交量占10%左右。具体的计算 是没有公布的。。
按上述的解释，RB000是不会有跳空的呀。。。888连续合约才会有跳空。
使用指数测试的不少吧。。。当然，是否使用此合约数据进行测试，是由交易者自己来决定的。

tongyong

小米 发表于 2014-8-29 12:49
持仓量占90%左右的权重，成交量占10%左右。具体的计算 是没有公布的。。
按上述的解释，RB000是不会有跳 ...

这样的，我设计了一套系统，针对对RB000是很有效的
如果能够按权重对应到不同的合约上，就是一个很有效的交易系统了
但是，怎么才能把针对RB000的系统平移到实盘的主力合约上呢？

比如，现在RB1410和RB1501我应该怎么组合实盘的持仓，才能达到针对RB000的效果呢？

小米

tongyong 发表于 2014-8-29 13:44
这样的，我设计了一套系统，针对对RB000是很有效的
如果能够按权重对应到不同的合约上，就是一个很有效的 ...

抱歉哟，我没理解你的想法。。

tongyong

小米 发表于 2014-8-29 14:35
抱歉哟，我没理解你的想法。。

嗯……我想想怎么说
这么说吧

1.我设计了一套系统，在RB000上跑，非常有效
2.但是实盘中没有RB000这个合约可买，对吧
3.那么，我在实盘中要怎么买，才能相当于是买到了RB000合约呢？

这么说理解了吗？

小米

tongyong 发表于 2014-8-29 14:42
嗯……我想想怎么说
这么说吧

这个想法很想法化。
事实中，我想不到有任何办法可以得实现你的想法。。。
建议你还是转换一下思路，按大家常用的方式来交易吧。
一般都是在指数上进行测试或发出信号，然后将信号委托映射到当前主力上进行交易。

tongyong

小米 发表于 2014-8-29 14:45
这个想法很想法化。
事实中，我想不到有任何办法可以得实现你的想法。。。
建议你还是转换一下思路，按大 ...

OK，好吧，我明白意思了
再次感谢

金命小虾

一般每个品种会有两个持仓量比较大的合约，我是按持仓量的比例来确定开仓比例的，这样就会比较接近指数的涨跌幅