问题反映及几点建议

kkxx

问题:
1. 行情/交易服务器有时有连接断开/重联的情况发生, 但发生时网络实际上并无问题且其它软件在当时均没有反映网络连接有问题. 这种情况令自动交易的可靠性成为一个问题
2. 运行3.2.3版在商品设置要求较长时段数据时(例要求CU000 2007-5-1至2009-4-30 1分钟数据时)TB会每隔几钞便会发生行情服务器断开/重联的情况且这种情况会一直持续好小时(在使用宽带的情况下).
3. 为什么要求CU000 2007-5-1至2009-4-30 1分钟数据, 实际获得数据的起始日为2007-10-8 ? 是因为无此前的1分钟数据还是因为受Bar数量的限制 ?
4. 在交易策略参数优化时若误击"交易策略参数优化"按钮TB会发生锁死的情况
建议:
1. 尽早构建并提供主力合约连续数据 (稍后邮上Jack Schwager有关主力合约连续数据构建方法的文章供参考)
2. 对交易策略参数优化设置, 建议软件记忆最近一次的参数优化范围设置而不必每次都需重新输入优化范围
3. 测试报告的中的最大使用资金计算应考虑Buy/SellShort在未及平掉原仓而开出反手仓实际交易所需保证金再加上MDD
4.  测试报告建议加入夏普比率

nopain

谢谢您的问题反映和建议。我们会尽快查证修改的

skywalker

问题2已经改好了。
关于问题3，那是达到了最多8万个BAR的限制。

kkxx

非常欣赏你们的速度. 谢谢.

skywalker

呵呵，多亏你把问题描述得清晰而准确，改起来当然就很容易了。多谢呀。

kkxx

二位老师, Schwager的文章已发出. 请查收.

kkxx

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