nopain实现的海龟交易系统的N是否有误？

小马

参考链接：http://www.tradeblazer.net/forum/thread-154-1-1.html

疑点1：nopain在2楼讲到“N就是TR（True Range，实际范围）的20日指数移动平均，现在更普遍地称之为ATR。”，而实际代码中用的不是指数移动平均是简单移动平均。
疑点2：nopain在113楼讲到“总共20个周期，前面19个周期的权重为19，最后一个权重为20-1，这个算法其实就是简单移动平均！”这句话应该是错误的。
原因如下：
海龟交易法原文为：
True Range=Maximum(H-L,H-PDC,PdC-L)

where:
H-Current High
L-Current Low
PDC-Previous Day's Close

N=(19*PDN+TR)/20

where:
PDN-Previous Day's N
TR-Current Day's True Range

根据这段话，我们建立一个指标：
Vars
        NumericSeries ATR;
        NumericSeries ATR0;
Begin
        ATR = AvgTrueRange(20);
        PlotNumeric("ATR",ATR);

        if(CurrentBar <= 19)
        {
        ATR0 = ATR;
        }
        If(CurrentBar > 19)
        {
        ATR0 = (19*ATR0[1]+TrueRange)/20;
        }
        PlotNumeric("ATR0",ATR0);
End
从图中可以明显的看到海龟使用的ATR0因为是加权计算的，比nopain使用的更平滑一些。

nopain

您说的很对，根据原文，应该是指数平均。您可以用XAverage代替Average计算ATR

小马

用XAverage和原文也不符，不过都差不多啦，交易本来就不能追求太准确

bigbear2046

呵呵 这种较真意义不大
就像楼主说的 不能指望精确 随机仍然是这个市场的本质

yjingya1800

感谢小马的贴图，我一直奇怪为什么海龟不用简单的平均，从图上看，确实海龟的方法要平滑很多