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开拓者期货期权程序化系统交易论坛 › 论坛 › 交流与讨论 › 系统交易 › 有关最大回撤率的大小

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有关最大回撤率的大小 [复制链接]

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1^#

发表于 2009-6-12 22:02:13 |只看该作者 |倒序浏览

请问，以年为单位，最大回撤在10%左右可以接受吗？

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2^#

发表于 2009-6-12 22:04:15 |只看该作者

10%回撤已经很小了。

做坚定的系统交易者。

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3^#

发表于 2009-6-15 09:04:10 |只看该作者

谢谢anancn兄

对于backtesting得出的历史最大年回撤，我们在进行实盘交易的时候，是否能将超过两倍的最大回撤作为停止实盘运作的判断标准呢？

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4^#

发表于 2009-6-15 12:59:19 |只看该作者

backtesting 是啥东东？

做坚定的系统交易者。

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5^#

发表于 2009-6-15 15:13:06 |只看该作者

我觉的考论资金回撤问题的前提是：用N%总资金作为保证金？

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6^#

发表于 2009-6-16 09:20:59 |只看该作者

原帖由 anancn 于 2009-6-15 12:59 发表
backtesting 是啥东东？

用历史数据测试

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7^#

发表于 2009-6-16 09:22:26 |只看该作者

原帖由 nbjason 于 2009-6-15 15:13 发表
我觉的考论资金回撤问题的前提是：用N%总资金作为保证金？

我认为不同的资金管理策略对资金回撤的影响是不同的

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8^#

发表于 2009-6-16 10:24:27 |只看该作者

回复 #7 tradingart 的帖子

我觉得把回撤控制在自己资金和心理能够承受的最大范围之内就可以。

做坚定的系统交易者。

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9^#

发表于 2009-6-16 19:22:11 |只看该作者

同意，其实在交易的时候，除了考虑交易成本，还应该考虑一下心理成本

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