关于Tick数据的输出

saji

管理员好：

最近需要用到tick数据，因为TB熟悉一些，所以尝试从TB获取。
查了一下老帖，获取tick数据似乎就2种途径：
1、使用数据管理中的导出；
2、使用fileappend命令来输出bid/ask；

但两种方式均有问题，请管理员解答：
1、在数据管理中导出的是以high、low、open、close形式记录的数据，无法导入其它软件进一步分析；
2、若使用fileappend，则只能在实时交易的情况下获取，比较费时。

不知有无其它方式，并以ask、bid的报价方式导出tick数据？
saji上

saji

另外，请问一下，使用Q_ask之类的市价查询，反馈的时间大约是多少？
（假定，我现在的TB联网交易的服务器延时大约是40ms。。。。）

小米

在tick里，high与low分别存放的就是askprice与bidprice

saji

小米 发表于 2014-11-11 14:49
在tick里，high与low分别存放的就是askprice与bidprice

谢谢，能回答一下数据反馈时间的问题吗？

小米

saji 发表于 2014-11-11 15:03
谢谢，能回答一下数据反馈时间的问题吗？

不太理解你的数据反馈时间呢。。
期货交易所给到的数据最快的频率就是500毫秒一个tick（普通行情），
q_askprice,q_bidprice查询的都是本地数据。这个反馈时间是哪个？

saji

小米 发表于 2014-11-11 15:13
不太理解你的数据反馈时间呢。。
期货交易所给到的数据最快的频率就是500毫秒一个tick（普通行情），
q_a ...

那是我理解错了，我以为q_ask是查询的实时行情。。。。

我这样理解对吗：
1、交易所以最快500ms的频率发送一个tick到客户端，TB在本地记录该tick；
2、我们在使用q_ask查询最新价格时，查到的都是TB在本地所记录的最新ask。

是这样吗？

小米

saji 发表于 2014-11-11 15:21
那是我理解错了，我以为q_ask是查询的实时行情。。。。

我这样理解对吗：

是的。

saji

小米 发表于 2014-11-11 15:22
是的。

那这样的话，国内基本的网络速度都能满足，不至于有数据接收延时的问题啊？
当然，至于以多少滑点成交就是另一回事了。。。。。

saji

小米 发表于 2014-11-11 15:22
是的。

另外，能咨询一下现在使用TB进行程序交易的手续费吗？

是交易所+25%吗？每个公司都一样？

小米

saji 发表于 2014-11-11 15:26
另外，能咨询一下现在使用TB进行程序交易的手续费吗？

是交易所+25%吗？每个公司都一样？ ...

标准 就是交易所手续费的25%，交易量大的可以申请优惠