用TB测试的一个策略（SR1005连续） [复制链接]

walkerchen

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发表于 2009-9-8 12:51:58 |只看该作者

原帖由 ccms 于 2009-9-8 12:43 发表
（1）滑点。很多时候根本没法成交。当然包括涨跌停的时候。----不会那么可怕吧。如果操作的周期很短的话那就没办法了。
（2）下单时，没有下止损单。连止损的方法和限度都没有。-----平仓反手系统不用止损。反手就是止赢止损 ...

呵呵，你回的倒是忒快，谢谢你的指点

昨晚我又重新理了下思路，对策略做了改进，现在无论是盈利因子比以前高，交易次数更多，变异率更小了，晚上我贴上来你帮我看看，谢谢

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ccms

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发表于 2009-9-8 12:55:36 |只看该作者

原帖由 walkerchen 于 2009-9-8 12:51 PM 发表

呵呵，你回的倒是忒快，谢谢你的指点

昨晚我又重新理了下思路，对策略做了改进，现在无论是盈利因子比以前高，交易次数更多，变异率更小了，晚上我贴上来你帮我看看，谢谢 ...

俺是在瞎掰啊，你可不要当真哦

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walkerchen

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发表于 2009-9-8 13:07:59 |只看该作者

原帖由 ccms 于 2009-9-8 12:55 发表

俺是在瞎掰啊，你可不要当真哦

讨论讨论嘛，我觉得大家都想自己开发交易系统，走程序化交易之路。但是可借鉴的经验、方法、理念太少，即使有也都是比较理论和抽象的。可能很多人都觉得自己找到了好方法，不愿多交流。

我目前的主体方法是：（1）我把行情定义为4个过程的循环重复：强多，弱多，强空，弱空。（2）想办法用程序来定义上述4个过程（3）强多时，做多，有空单必须反手；弱多时，平多不做空；强空时，必须反手做空，即使有反弹不做多；弱空时，平空不做多，直到强多。

关键是（2），怎么来定义各个阶段。

呵呵，完全是胡乱之言。

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