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举个例子来说明我的困惑吧。
比如说,我使用系统内置的海龟进行自动交易,选择的品种是ZN8888,如果样本数过大,就会出现目前买入数量过大的问题。因为在大样本的情况下,系统经过计算后,我的初始资金量经过前期的盈利已经很大了。海龟的交易方法是按照现在的资金量计算开仓数量的,所以本来我要买2手,实际上系统却买进了5手,风险大了可不止一点点。为了避免这种情况的发生,我只能改小样本数量,比如说从300改到100,这样修改后,可以使得买入信号仍然出现,而且数量也符合预期。可是,到明天开始交易时,由于新增了一个BAR,那除非我将样本数量增加到101,不然第一个BAR的数据就会被挤出。有时候会导致之前发出的买入信号就此不见了,同样也不符合目前系统的实际情况。 |
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