关于持仓系统过夜提前发单的写法

nopain

最近有很多朋友问到如何实现持仓系统过夜提前发单的问题，特意写一个模板，有此需要的朋友可以依样画葫芦。修改入场条件即可。

模板的交易系统采取价格和均线通道的穿越入场，一直在市。如果您的系统有较大差别，可以将开仓和平仓分别按此模板处理。

模板是应用于30分钟周期，上午收盘或下午收盘会提前交易。

1. Params
   
2.         Numeric Length(20);
   
3.         Numeric OffSet(5);
   
4. Vars
   
5.         Numeric MinPoint;
   
6.         Numeric AvgValue;
   
7. 
   
8.         NumericSeries UpBand;
   
9.         NumericSeries DnBand;
   
10.         BoolSeries LongCon;
    
11.         BoolSeries ShortCon;
    
12.        
    
13.         Numeric LastBarIndex;                // 用来保存最后交易Bar的索引
    
14.         Numeric SendOrderFlag;                // 用来保存交易状态信息
    
15. Begin
    
16.         If(Date!=Date[1] && High == Low ) Return; // 集合竞价数据的过滤
    
17. 
    
18.         LastBarIndex = GetGlobalVar(0);
    
19.         SendOrderFlag = GetGlobalVar(1);
    
20.         If(LastBarIndex != CurrentBar)
    
21.         {
    
22.                 SendOrderFlag = 0;
    
23.                 LastBarIndex = CurrentBar;
    
24.                 SetGlobalVar(0,LastBarIndex);
    
25.                 SetGlobalVar(1,SendOrderFlag);
    
26.         }
    
27.        
    
28.         MinPoint = MinMove*PriceScale;
    
29.         AvgValue = AverageFC(Close,Length);
    
30.         UpBand = AvgValue + OffSet * MinPoint;
    
31.         DnBand = AvgValue - OffSet * MinPoint;
    
32.        
    
33.         LongCon = CrossOver(Close,UpBand);
    
34.         ShortCon = CrossUnder(Close,DnBand);
    
35.        
    
36.         If(BarStatus == 2) // 实际交易
    
37.         {               
    
38.                 If(SendOrderFlag==1)
    
39.                 {
    
40.                         Buy(1,Close);
    
41.                 }else If(SendOrderFlag==-1)
    
42.                 {
    
43.                         SellShort(1,Close);
    
44.                 }Else If(SendOrderFlag ==0 && ((Time==0.1100 && CurrentTime > 0.112800 )||(Time==0.1430 && CurrentTime > 0.145800 )))
    
45.                 {
    
46.                         If(MarketPosition!=1 && LongCon)
    
47.                         {
    
48.                                 Buy(1,Q_AskPrice);
    
49.                                 SendOrderFlag = 1;
    
50.                         }Else If(MarketPosition!=-1 && ShortCon)
    
51.                         {
    
52.                                 SellShort(1,Q_BidPrice);
    
53.                                 SendOrderFlag = -1;
    
54.                         }
    
55.                         SetGlobalVar(1,SendOrderFlag);
    
56.                 }
    
57.         }Else If(CurrentBar==BarCount-2)// 倒数第二根Bar
    
58.         {
    
59.                 If(SendOrderFlag==1)
    
60.                 {
    
61.                         Buy(1,NextOpen,True);
    
62.                 }else If(SendOrderFlag==-1)
    
63.                 {
    
64.                         SellShort(1,NextOpen,True);
    
65.                 }Else
    
66.                 {
    
67.                         If(MarketPosition!=1 && LongCon)
    
68.                         {
    
69.                                 Buy(1,NextOpen,True);
    
70.                         }
    
71.                                        
    
72.                         If(MarketPosition!=-1 && ShortCon)
    
73.                         {
    
74.                                 SellShort(1,NextOpen,True);
    
75.                         }               
    
76.                 }
    
77.         }Else // 测试
    
78.         {
    
79.                 If(MarketPosition!=1 && LongCon)
    
80.                 {
    
81.                         Buy(1,Close);
    
82.                 }
    
83.                                
    
84.                 If(MarketPosition!=-1 && ShortCon)
    
85.                 {
    
86.                         SellShort(1,Close);
    
87.                 }
    
88.         }
    
89. End

复制代码

只求薄利

强帖先占座

othellojing

对于这个模板我有以下的问题，望得到解答，多谢！

Params
        Numeric Length(20);
        Numeric OffSet(5);
Vars
        Numeric MinPoint;
        Numeric AvgValue;

        NumericSeries UpBand;
        NumericSeries DnBand;
        BoolSeries LongCon;
        BoolSeries ShortCon;
        
        Numeric LastBarIndex;                // 用来保存最后交易Bar的索引
        Numeric SendOrderFlag;                // 用来保存交易状态信息
//1 对于sendorderflag这个变量，应该是记录的每个bar的交易信息吧，=1代表当前买多，=-1代表当前卖空，=0代表当前bar没有发送交易，那应该在每次buy,sell,sellshort,buytocover以后对它赋值，为什么在代码里没有呢?
Begin
        If(Date!=Date[1] && High == Low ) Return; // 集合竞价数据的过滤
//2 关于集合竞价的判断条件：为什么在集合竞价阶段要加上date!=date[1]的判断条件，对于每天来说date[1]不都应该是昨天吗？另外集合竞价阶段high和low记录的是什么价格？        
　　　　　LastBarIndex = GetGlobalVar(0);
        SendOrderFlag = GetGlobalVar(1);
        If(LastBarIndex != CurrentBar)
        {
                SendOrderFlag = 0;
                LastBarIndex = CurrentBar;
                SetGlobalVar(0,LastBarIndex);
                SetGlobalVar(1,SendOrderFlag);
        }
        
        MinPoint = MinMove*PriceScale;
        AvgValue = AverageFC(Close,Length);
        UpBand = AvgValue + OffSet * MinPoint;
        DnBand = AvgValue - OffSet * MinPoint;
        
        LongCon = CrossOver(Close,UpBand);
        ShortCon = CrossUnder(Close,DnBand);
        
        If(BarStatus == 2) // 实际交易
        {               
                If(SendOrderFlag==1)
//3 应该用marketposition和Longcon来作为判断条件下单吧，怎么会是用sendorderflag呢？
                {
                        Buy(1,Close);
                }else If(SendOrderFlag==-1)
                {
                        SellShort(1,Close);
                }Else If(SendOrderFlag ==0 && ((Time==0.1100 && CurrentTime > 0.112800 )||(Time==0.1430 && CurrentTime > 0.145800 )))
                {
                        If(MarketPosition!=1 && LongCon)
                        {
                                Buy(1,Q_AskPrice);
                                SendOrderFlag = 1;
                        }Else If(MarketPosition!=-1 && ShortCon)
                        {
                                SellShort(1,Q_BidPrice);
                                SendOrderFlag = -1;
                        }
                        SetGlobalVar(1,SendOrderFlag);
                }
        }Else If(CurrentBar==BarCount-2)// 倒数第二根Bar
//4 为什么会有一个倒数第二根bar和测试的判断条件呢？是不是在每当时间推移，走到新的bar，系统都会从第一个bar开始往前做运算呢，否则currentbar怎么会不等于barcount-1呢？
        {
                If(SendOrderFlag==1)
                {
                        Buy(1,NextOpen,True);
                }else If(SendOrderFlag==-1)
                {
                        SellShort(1,NextOpen,True);
                }Else
                {
                        If(MarketPosition!=1 && LongCon)
                        {
                                Buy(1,NextOpen,True);
                        }
                                       
                        If(MarketPosition!=-1 && ShortCon)
                        {
                                SellShort(1,NextOpen,True);
                        }               
                }
        }Else // 测试
        {
                If(MarketPosition!=1 && LongCon)
                {
                        Buy(1,Close);
                }
                                
                If(MarketPosition!=-1 && ShortCon)
                {
                        SellShort(1,Close);
                }
        }
End

nopain

1、SendOrderFlag只处理实际交易时提前委托的标记，所以只在指定地方添加。
2、Date!=Date[1]这个条件反应的是当天的第一个Bar，集合竞价出来的价格只有一个,High,Low,Close,Open都相等，我们希望这个时候不进行处理，直到开盘后交易产生更多的Tick之后。
3、这里是处理但条件满足委托之后，如果条件不稳定，则会出现讯号消失，通过这种写法，确保下单之后讯号还会保留。
4、同3，当增加一个新Bar时，会将最近两个Bar的数据一起计算，通过这么编写，可以确保最后两个Bar的信号能够保持住。

othellojing

感谢答复。
还有几个问题望解答。
1、对于3，您指的条件不稳定是不是在模板里指的是早晚收市时的情形。什么时候会出现讯号消失呢？
2、在这个模板里，判断条件一barstatus==2,判断条件二CurrentBar==BarCount-2，判断条件三 else//测试。
请问判断条件三（测试）下的buy不会对真实交易产生影响对吗？ 是不是说真实交易下的我们所用的代码会和测试时的有很大的不同。如果我们用测试用的策略代码来交易会怎样呢？

另外，这个模板可以用于真实交易吗？日内的交易呢？您可以提供真实交易时日内的比较完备的代码模板吗?

kautz

我在1分钟线上使用时最后一个bar会出多个信号！

王顾左右

2、Date!=Date[1]这个条件反应的是当天的第一个Bar，集合竞价出来的价格只有一个,High,Low,Close,Open都相等，我们希望这个时候不进行处理，直到开盘后交易产生更多的Tick之后。
如果开盘停板的话High,Low,Close,Open都相等，这个情况怎么处理？

lfxuezz

}Else If(CurrentBar==BarCount-2)// 倒数第二根Bar
        {
                If(SendOrderFlag==1)
                {
                        Buy(1,NextOpen,True);
                }else If(SendOrderFlag==-1)
                {
                        SellShort(1,NextOpen,True);
                }Else
                {
                        If(MarketPosition!=1 && LongCon)
                        {
                                Buy(1,NextOpen,True);
                        }
                                       
                        If(MarketPosition!=-1 && ShortCon)
                        {
                                SellShort(1,NextOpen,True);
                        }               


请问为什么要用“nextopen"呢？

efrog

好久没有人对这个帖子研究了。我有几个问题想请教：
(1) 在BarStatus == 2分支，由于使用B/S指令，所以不存在重复发单问题。
(2) 在CurrentBar==BarCount-2 分支，实际行情时，是发生在新的Bar的第一个Tick传来时，TB补一个程序，还是与新Bar的第一个Tick一起执行？进一步问题是这个分支下的B/S指令是否能发送到交易柜台，还是只作信号显示？
(3) 最后的Else分支只是用作历史回测，应该说只要LongCon和ShortCon条件时稳定的，信号就能保持，但是我试下来并非如此。
为了做测试验证，我对版主的原始程序做了少许变得，让LongCon和ShortCon满足条件变得容易些；在不同的分支B/S的手数不一样；还加了FileAppend用来记录，程序如下，希望大家测试分析。谢谢！

1. //------------------------------------------------------------------------
   
2. // 简称: test1
   
3. // 名称:
   
4. // 类别: 交易指令
   
5. // 类型: 多头建仓
   
6. // 输出:
   
7. //------------------------------------------------------------------------
   
8. 
   
9. Params
   
10.         Numeric Length(20);
    
11.         Numeric OffSet(5);
    
12. Vars
    
13.         Numeric MinPoint;
    
14.         Numeric AvgValue;
    
15. 
    
16.         NumericSeries UpBand;
    
17.         NumericSeries DnBand;
    
18.         BoolSeries LongCon;
    
19.         BoolSeries ShortCon;
    
20.         
    
21.         Numeric LastBarIndex;                // 用来保存最后交易Bar的索引
    
22.         Numeric SendOrderFlag;                // 用来保存交易状态信息
    
23. Begin
    
24.         If(Date!=Date[1] && High == Low ) Return; // 集合竞价数据的过滤
    
25. 
    
26.         LastBarIndex = GetGlobalVar(0);
    
27.         SendOrderFlag = GetGlobalVar(1);
    
28.         If(LastBarIndex != CurrentBar)
    
29.         {
    
30.                 SendOrderFlag = 0;
    
31.                 LastBarIndex = CurrentBar;
    
32.                 SetGlobalVar(0,LastBarIndex);
    
33.                 SetGlobalVar(1,SendOrderFlag);
    
34.         }
    
35.         
    
36.         MinPoint = MinMove*PriceScale;
    
37.         AvgValue = AverageFC(Close,Length);
    
38.         UpBand = AvgValue + OffSet * MinPoint;
    
39.         DnBand = AvgValue - OffSet * MinPoint;
    
40.         
    
41.         LongCon = Low< Lowest(Low[1],5); //CrossOver(Close,UpBand);
    
42.         ShortCon = High> Highest(high[1],5); //CrossUnder(Close,DnBand);
    
43.         
    
44.         If(BarStatus == 2) // 实际交易
    
45.         {               
    
46.                 If(SendOrderFlag==1)
    
47.                 {
    
48.                         Buy(3,Close);FileAppend("C:\Test1.log",TimeToString(CurrentTime)+" "+Text(CurrentBar)+" Buy(3,Close) "+Text(Close));
    
49.                 }else If(SendOrderFlag==-1)
    
50.                 {
    
51.                         SellShort(3,Close);FileAppend("C:\Test1.log",TimeToString(CurrentTime)+" "+Text(CurrentBar)+" SellShort(3,Close) "+Text(Close));
    
52.                 }Else If(SendOrderFlag ==0 && ((Time==0.1100 && CurrentTime > 0.112800 )||(Time==0.1430 && CurrentTime > 0.145800 )))
    
53.                 {
    
54.                         If(MarketPosition!=1 && LongCon)
    
55.                         {
    
56.                                 Buy(3,Q_AskPrice);FileAppend("C:\Test1.log",TimeToString(CurrentTime)+" "+Text(CurrentBar)+" Buy(3,Q_AskPrice) "+Text(Q_AskPrice));
    
57.                                 SendOrderFlag = 1;
    
58.                         }Else If(MarketPosition!=-1 && ShortCon)
    
59.                         {
    
60.                                 SellShort(3,Q_BidPrice);FileAppend("C:\Test1.log",TimeToString(CurrentTime)+" "+Text(CurrentBar)+" SellShort(3,Q_BidPrice) "+Text(Q_BidPrice));
    
61.                                 SendOrderFlag = -1;
    
62.                         }
    
63.                         SetGlobalVar(1,SendOrderFlag);
    
64.                 }
    
65.         }Else If(CurrentBar==BarCount-2)// 倒数第二根Bar
    
66.         {
    
67.                 If(SendOrderFlag==1)
    
68.                 {
    
69.                         Buy(2,NextOpen,True);FileAppend("C:\Test1.log",TimeToString(CurrentTime)+" "+Text(CurrentBar)+" Buy(2,NextOpen,True) Flag==1 "+Text(NextOpen));
    
70.                 }else If(SendOrderFlag==-1)
    
71.                 {
    
72.                         SellShort(2,NextOpen,True);FileAppend("C:\Test1.log",TimeToString(CurrentTime)+" "+Text(CurrentBar)+" SellShort(2,NextOpen,True) Flag==-1 "+Text(NextOpen));
    
73.                 }Else
    
74.                 {
    
75.                         If(MarketPosition!=1 && LongCon)
    
76.                         {
    
77.                                 Buy(2,NextOpen,True);FileAppend("C:\Test1.log",TimeToString(CurrentTime)+" "+Text(CurrentBar)+" Buy(2,NextOpen,True) "+Text(NextOpen));
    
78.                         }
    
79.                                        
    
80.                         If(MarketPosition!=-1 && ShortCon)
    
81.                         {
    
82.                                 SellShort(2,NextOpen,True);FileAppend("C:\Test1.log",TimeToString(CurrentTime)+" "+Text(CurrentBar)+" SellShort(2,NextOpen,True) "+Text(NextOpen));
    
83.                         }               
    
84.                 }
    
85.         }Else // 测试
    
86.         {
    
87.                 If(MarketPosition!=1 && LongCon)
    
88.                 {
    
89.                         Buy(1,Close); FileAppend("C:\Test1.log",TimeToString(CurrentTime)+" "+Text(CurrentBar)+" Buy(1,Close) "+Text(NextOpen));
    
90.                 }
    
91.                                 
    
92.                 If(MarketPosition!=-1 && ShortCon)
    
93.                 {
    
94.                         SellShort(1,Close);FileAppend("C:\Test1.log",TimeToString(CurrentTime)+" "+Text(CurrentBar)+" SellShort(1,Close) "+Text(NextOpen));
    
95.                 }
    
96.         }
    
97. End
    
98. //------------------------------------------------------------------------
    
99. // 编译版本        GS2004.06.12
    
100. // 用户版本        2009/10/07 20:34
     
101. // 版权所有        guqf
     
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103. //                        每一版本的TrabeBlazer公式修改和重写的权利
     
104. //------------------------------------------------------------------------

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efrog

对第二个问题，根据我的测试，TB时补执行一个Bar运算，然后再执行新Bar的第一个Tick。
大家可以参见这个帖子的测试和记录：http://www.tradeblazer.net/forum/thread-11073-1-1.html

问题是，这个分支下：If(CurrentBar==BarCount-2)// 倒数第二根Bar
发出的B/S指令发到了交易柜台，应该是不能发到交易柜台的。单交易记录里有手数为2的成交单，当然也有手数为3的单子。