1分钟跨周期叠加30分钟数据，并计算MACD指标

nopain

下图的上部分是直接取SR805，30分钟 100根K线，画出来的MACD指标。
下图的下部分是取SR805，1分钟 3000根K线，画出来的MACD指标。
从图上可以看出来，通过叠加算出来的MACD图形走势基本一致，但具体的值还是有细微区别的。
这是因为叠加计算的MACD的数据采样率大了30倍，并且更真实的反映了30分钟内收盘价的变化趋势。



[ 本帖最后由 nopain 于 2007-9-28 16:29 编辑 ]

skyline

原帖由 nopain 于 2007-9-28 16:20 发表


建一个指标，假设命名为nMinsMACD

Params
        Numeric N(30);
        Numeric FastLength(12);
        Numeric SlowLength(26);
        Numeric MACDLength(9);
Vars
        NumericSeries nMinsClose;
        NumericSeries MACDValue;
        Numeric Av ...

貌似有问题

如附件

两个值还是有差别

skyline

刚刚观察了两张图

两张同样是   07/9/28   15.00 的图

为什么在不同时间下收盘不一样？

nopain

轮回

原帖由 nopain 于 2007-9-27 21:20 发表


轮回的观点是引用未来数据，这是交易系统忌讳的！

肯定没有未来函数，当前没有出现的数据绝对不会在K线上反应，我只是将一定周期内的K线合并为一根（假想），但TB不支持画特宽的K线，所以就画成了这个样子。例如在1分下看5分K线，应将连续相等的5根看成1根。

skyline

原帖由 轮回 于 2007-9-28 16:57 发表

肯定没有未来函数，当前没有出现的数据绝对不会在K线上反应，我只是将一定周期内的K线合并为一根（假想），但TB不支持画特宽的K线，所以就画成了这个样子。例如在1分下看5分K线，应将连续相等的5根看成1根。

290 ...

我也是这个意思，将几根合成一根

我也觉得并没有引用未来数据

轮回

由于这段时间忙其他一些事情，所以在调用算法等相关上还没完成，但可以说用于均线调用应该不能象NOPAIN这样，这样处理的数据是错误的。

nopain

公式里面计算必须与主图的周期数为标准。

大家有空可以看看Wealth-Lab的公式帮助[第8章]，里面有讲到这个问题。


此问题不再重复进行讨论了。

轮回

对比
文华5分K线




TB1分跨5分K线

skyline

把这个nMinsMACD写成交易指令出了大问题
模仿MACD多头建仓写的代码

Params
        Numeric N(30);
        Numeric FastLength( 12 );
        Numeric SlowLength( 26 );
        Numeric MACDLength( 9 );
        Numeric BuyLots(1);
Vars   
        NumericSeries nMinsClose;
        NumericSeries MACDValue;
        NumericSeries AvgMACD;
        Numeric MACDDiff;
        Bool Condition1;
        Bool Condition2;
Begin
        nMinsClose = DataConvert(Close,"min",N,"Close");
        MACDValue = XAverage( nMinsClose, FastLength ) - XAverage( nMinsClose, SlowLength ) ;       
        AvgMACD = XAverage(MACDValue,N*MACDLength);
        MACDDiff = MACDValue - AvgMACD;
        Condition1 = CrossOver(MACDValue, AvgMACD) ;
        Condition2 = MACDValue > 0;
        if (Condition1 And Condition2)
        {
                Buy(BuyLots,Close);
        }
End

而实际交易情况确实这样