1分钟跨周期叠加30分钟数据，并计算MACD指标

nopain

原帖由 skyline 于 2007-9-28 19:23 发表
把这个nMinsMACD写成交易指令出了大问题
模仿MACD多头建仓写的代码

Params
        Numeric N(30);
        Numeric FastLength( 12 );
        Numeric SlowLength( 26 );
        Numeric MACDLength( 9 );
        Numeric BuyLots(1);
Vars   
        Num ...

请将
MACDValue = XAverage( nMinsClose, FastLength ) - XAverage( nMinsClose, SlowLength ) ;   
修改为：
MACDValue = XAverage( nMinsClose, N*FastLength ) - XAverage( nMinsClose, N*SlowLength ) ;

skyline

真是不好意思，是我自己没仔细检查。
还要麻烦版主

最后还要说一句
非常感谢版主的解答

viviner

请教如果是15分钟图上显示小时的,
是不是改成这样:

nMinsClose = DataConvert(Close,"min",N,"Close");
MACDValue = XAverage( nMinsClose, N/15*FastLength ) - XAverage( nMinsClose, N/*15SlowLength ) ;

[ 本帖最后由 viviner 于 2007-10-10 22:50 编辑 ]

ilian

建议增加类似的函数
TimeFrameSet( interval)
............................
TimeFrameRestore
..............................

好处是程序简洁易懂，函数周期问题也不用再换算了。

warkstar

原帖由 nopain 于 2007-9-28 20:09 发表




请将
MACDValue = XAverage( nMinsClose, FastLength ) - XAverage( nMinsClose, SlowLength ) ;   
修改为：
MACDValue = XAverage( nMinsClose, N*FastLength ) - XAverage( nMinsClose, N*SlowLength ) ; ...

我个人怎么觉得这样好像就是跟单纯用一分钟线，把参数放大30倍是一样的。 按照这个思路，计算均线什么的时候，在1分钟线里面根本取不到30分钟线单独的开高低收的价格。  

我也比较认同轮回的观点。 未来函数的问题在于是不是在计算当中使用了未来数据。11：00：00-11：04：59，形成5跟分钟线。 逐一形成5跟分钟线的过程其实就是形成11：00：00的那跟5分钟线的过程。在10：59：59的时候应该形成5分钟的所有价格数据，开高低收有且只有一个的。  这样在调用5分钟周期数据计算的时候参数是不用×那个5的。 我想玩家要的效果是在分钟里面调用30分钟k线形成的指标信号。而不是扩大指标使用的参数！！

tradeblazer

原帖由 warkstar 于 2008-1-20 17:25 发表



我个人怎么觉得这样好像就是跟单纯用一分钟线，把参数放大30倍是一样的。 按照这个思路，计算均线什么的时候，在1分钟线里面根本取不到30分钟线单独的开高低收的价格。  

我也比较认同轮回的观点。 未来函数的问题在于 ...

要实现您说的意思，可以参考CloseD,OpenD.AverageD等函数的写法，这写函数可以实现在分钟线中取日线的数据，按照同样的处理方式，您也可以实现，在1分钟取30分钟的数据。

sunsnake

好高级的讨论，学习了