关于TB指数严重失真问题？

crocodile1

TB指数严重错误？
今天9月18日，豆粕指数的涨幅为-0.71%，而主力合约1005的涨幅为0.25%，主力合约的交易和持仓均占所有合约的总量95%以上的情况下，不应该出现这种情况，不知TB是怎么样算指数的？这样很容易给人造成误判。我自己用成交量加权平均算了一下，文华的指数则比较接近真实。
NOPAIN老大能解释一下吗

小米

1005的涨幅是以昨日结算价来计算的,而指数的则是以昨日的收盘价来计算的

crocodile1

难道不能搞成一致的吗？一个以结算价，一个以收盘价，这样指数很容易失真，指数也可以用加权平均搞出一个结算价啊？这样做有什么道理吗？

dullblue

就是感觉太失真了，实际交易和指数测试得出的效果很大不一样。可以搞一个消除换月跳空的连续合约，这样应用到趋势策略才能测出真是的效果

liq77

tb的结算价在盘中无法调用，如果模型中用到结算价，这个是可以自己编的。当然和交易所发的结算价会有细小的差别。搜索一下就可以了。