为何盘中和盘后交易信号不一致？

leixb

先看看这两幅图：
图一是收盘后，没有退出TB时看到的。（15：20左右）
图二是收盘后，退出TB，然后再次进入TB看到的。（15：25左右）
强调一下：这是同一个品种，交易策略以及各种设置都没做任何更改。
存在的问题：
1、图一，是不应该出现这么长的绿线的。为何没止损？（代码中是有关于止损的处理的，亏损超过指定值要止损）
2、图二，是复合预期的处理情况。
3、对比图一和图二，发现交易信号出现的次数、位置都不同，差异太大。
这里面，暴露出来的问题是：盘后看着很好的交易策略，在盘中的表现却可能并不按预想的去执行。

原因是什么呢？

1）我在代码中，通过全局变量来保存止损价位。
2）代码中，没有用到不稳定的信号作为判断依据。
很可能是代码运行过程中，全局变量的值出现了意料之外的变化，导致止损没被触发。
具体原因，有待继续跟踪调式。
有没有哪位兄弟遇到过和我一样的情况呢？是否找到了原因？

[ 本帖最后由 leixb 于 2009-9-27 09:33 编辑 ]

uuvvqq

顶！！！

我也遇到这样的问题了，止损没有被执行。

我是通过全局变量记录开仓价位，计算盈亏的。

召唤斑竹！！！

游客

还有这么恐怖的事儿

只求薄利

原帖由 leixb 于 2009-9-27 09:11 发表
先看看这两幅图：
图一是收盘后，没有退出TB时看到的。（15：20左右）
图二是收盘后，退出TB，然后再次进入TB看到的。（15：25左右）

请楼主确认您截图的时间，你的图片显示，当时电脑时间为18：20 ， 18：29，都是盘后截图。

出现这种情况的原因有几种可能：

1、登陆不同的服务器，有可能会差生不同的结果。如果您的系统对于价格特别敏感的话。 因为不同服务器接收的Tick数据肯定有差异，这是没人能保证的。

2、请您确认您的写法。 如有必要，请公布你的委托部分的写法。 大多数人会犯的错误是用例如 Open+N*Minmove 这样加价委托，如果当时您委托的价格已经超越了这个Bar存在的价格，虽然实盘可以成交，但是由于这个价格在bar中不存在，信号会移到收盘价。这自然会引发不同的交易结果。