求编交易模型--震荡日模型

chengjun1201

震荡日模型：

1）震荡指标：当日振幅与前10日最大振幅之比。 按我自己的理解编写如下：（其中V定义为震荡指标） A0:=HIGH-LOW; A10:=HHV(HIGH-LOW,10); A9:=REF(A10,1); V:=A0/A9;

2）震荡日：震荡指标>2.0的日子定义为震荡日

3）震荡区间：震荡日之前3到之后2天（共5天）为震荡区间

交易策略为：如果当日收盘价>最近的一个震荡区间的最高价，则买进（BPK）如果当日收盘价<最近的一个震荡区间的最低价，则卖出（SPK）


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