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首先感谢TB团队为我这类普通交易者做出的贡献,给我以追求梦想的机会!
在这里也与大家享一个我自己使用的小技巧,愿大家共同进步,全部实现财务自由~~
由于TB在历史回测时只能对图表中的data0进行交易,所以套利的回测一直是个问题。我的解决方法是,利用Tb的自定义品种功能,自定义一个价差品种。操作步骤如下:
首先新建一个交易指令、交易指标皆可。打开超级图表,插入你要套利的品种,并将该指令插入,这时,该指令将生成一个txt文件,里面即是我们的价差K线数据。
一个简单的双品种价差套利源码如下:
Vars
Numeric myhigh;
Numeric mylow;
Numeric myopen;
Numeric myclose;
Begin
If(Data0.Close != InvalidNumeric && Data1.Close != InvalidNumeric)
{
myhigh=max(Data0.open-Data1.open,Data0.close-Data1.close);
mylow=min(Data0.open-Data1.open,Data0.close-Data1.close);
myopen=Data0.open-Data1.open;
myclose=Data0.close-Data1.close;
FileAppend("f:\\tb\\spread.txt",DateToString (date)+" "+Text( myopen)+" "+text( myhigh)+" "+text( mylow)+" "+text( myclose));
}
End
然后通过TB的数据导入功能,新建品种,详细见版主的帖子: http://www.tradeblazer.net/forum ... &extra=page%3D1 。
至此,我们的价差K线就完成了。
最后打开超级图表,将价差K线以及套利品种全部插入,出交易信号后在价差K线上买卖,这样就能对套利策略进行回测。
另外,通过fileappend自定义品种还可以有一些扩展运用。在这里不再赘述,提供一思路,供大家参考。
[ 本帖最后由 sensegray 于 2010-1-3 22:10 编辑 ] |
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