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请教,研究海龟系统遇到的一个问题。。。 [复制链接]

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1#
发表于 2010-2-20 22:36:32 |只看该作者 |倒序浏览
If(CrossOver(High,DonchianHi) && TurtleUnits >= 1)
        {
            // 开仓价格取突破上轨+一个价位和最高价之间的较小值,这样能更接近真实情况,并能尽量保证成交
            myEntryPrice = min(high,DonchianHi + MinPoint);
            myEntryPrice = IIF(myEntryPrice < Open, Open,myEntryPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替


这段中,myEntryPrice = min(high,DonchianHi + MinPoint); 为什么要用最小值,买进的话,价格越高不是越能保证成交么?


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发表于 2010-2-24 13:13:16 |只看该作者
使用DonchianHi + MinPoint,是为了保证尽量成交。
使用High和DonchianHi + MinPoint的最小值,是为了让你的成交价格尽量好。

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发表于 2010-2-24 15:41:17 |只看该作者

回复 1# uuvvqq 的帖子

+ MinPoint是加偏移点,尽可能保证成交;
因为该条件是一穿越就下单的,而当前穿越的K线上,这个HIGH值有可能会比DonchianHi高出很多,
min(high,DonchianHi + MinPoint)是为了尽可能在历史信号保持住下单价格的位置,
直接使用一个很高的价格是会更容易成交,但是也会造成历史信号的失真。

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