模拟交易的巨大的滑点是怎么回事呢？

p_b_yu

上周五开始模拟交易。

今天帐户告诉我平仓赢亏是25120.28，令我好生高兴，以为自己的交易系统很了不起。

可仔细一看，才知道这个数字算得大有水分。

请看下图，红线所划的几笔交易，都有巨大的滑点！
zn1006今天的最低价是18650，这还是下午才出现的，而我的zn1006在早9:00:01发出的就是Q_askprice价格，也就是卖方价格，可以看到，我的指令正确发出了19020，可是成交价却是18435！这是一个今天从未出现的低价。事实上，这是昨天的收盘价+5。

就因为红线所划的几笔莫名其妙的成交价，造成本该是亏钱的交易，被算成了巨大的赢利。也让我空欢喜了很久。

请教工作人员，这巨大的滑点是怎么回事？
这样的模拟交易，让人怎么使用呢？

p_b_yu

事实上，去掉这些滑点以后，我的交易系统今天亏了39625元,却被算成赚了25120.28。

black3312

模拟的实时测试很不准，我的经常是价格穿过了都不给成交，感觉模拟服务程序问题很大！
什么时候能开通行情回放功能，测试的效果要比现在历史数据测试准确百倍！

f600624

我的也一样,.Al滑点有300点,不过实盘还算正常

yangtse010

呵呵    大家都做实盘吧  TB是好东西  别浪费了

p_b_yu

原帖由 f600624 于 2010-3-1 22:50 发表
我的也一样,.Al滑点有300点,不过实盘还算正常

你的实盘交易系统赚钱吗？

p_b_yu

原帖由 yangtse010 于 2010-3-2 01:26 发表
呵呵    大家都做实盘吧  TB是好东西  别浪费了

你的实盘呢？赚不赚钱？做了多久了？

lh948

模拟柜台不稳定,我们正在开发新模拟柜台

f600624

原帖由 p_b_yu 于 2010-3-2 10:18 发表


你的实盘交易系统赚钱吗？

实盘是否赚钱取决于你的模式和你的执行力,与TB无关

DCyys930

把交易策略编程，用交易测试可以知晓它能不能赚，大概能赚多少。最坏会亏多少，通得过的再应用于实盘交易。目前发现TB的交易测试只是反馈一个结果，没有过程演示。这里就有太多的不确定性了。