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求助，此套利程序在模拟交易中不产生交易 [复制链接]

13302164608

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电梯直达

1^#

发表于 2010-3-11 10:35:24 |只看该作者 |倒序浏览

Params
   Numeric a1(300);
   Numeric b1(500);
   Numeric c1(600);
   Numeric d1(400);
Vars
Begin
If((Data0.Close-Data1.Close)<a1 && GetGlobalVar(0)==0 && Data0.A_BuyPosition==0 && Data1.A_SellPosition==0)
{
Data0. A_SendOrder(Enum_Buy, Enum_Entry, 1,Q_AskPrice);
Data1.A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Entry,1,Q_BidPrice);
SetGlobalVar(0,1);
}
//当价差小于300时，买入开仓前一品种，卖出开仓后一品种
If((Data0.Close-Data1.Close)>b1 && GetGlobalVar(0)==0 && Data1.A_BuyPosition==0 && Data0.A_SellPosition==0)
{
Data0.A_SendOrder(Enum_sell,Enum_Exit,1,Q_bidPrice);
Data1.A_SendOrder(Enum_buy,Enum_Exit,1,Q_askPrice);
SetGlobalVar(0,1);
}
//当价差大于500时，卖出平仓前一品种，买入平仓后一品种
If((Data0.Close-Data1.Close)>c1 && GetGlobalVar(0)==0 && Data1.A_BuyPosition==0 && Data0.A_SellPosition==0)
{
Data0.A_SendOrder(Enum_sell,Enum_Entry,1,Q_bidPrice);
Data1.A_SendOrder(Enum_buy,Enum_Entry,1,Q_askPrice);
SetGlobalVar(0,1);
}
//当价差大于600时，卖出开仓前一品种，买入开仓后一品种
If((Data0.Close-Data1.Close)<d1 && GetGlobalVar(0)==0 && Data0.A_BuyPosition==0 && Data1.A_SellPosition==0)
{
Data0.A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_exit,1,Q_AskPrice);
Data1.A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_exit,1,Q_BidPrice);
SetGlobalVar(0,1);
}
end
//当价差小于400时，买入平仓前一品种，卖出平仓后一品种

收藏1

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觉文基金

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2^#

发表于 2010-3-11 11:35:49 |只看该作者

Data0. A_SendOrder(Enum_Buy, Enum_Entry, 1,Q_AskPrice);
Data1.A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Entry,1,Data1.Q_BidPrice);

报价怎么改比较合适不然 data1商品报价有问题的

多系统，多品种，多周期组合交易

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13302164608

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3^#

发表于 2010-3-11 12:53:03 |只看该作者

回复 2# 觉文基金的帖子

十分感谢。

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13302164608

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4^#

发表于 2010-3-11 13:34:08 |只看该作者

改后还是不交易

Params

Vars
Begin
If((Data0.Close-Data1.Close)<-16 && GetGlobalVar(0)==0 && Data0.A_BuyPosition==0 && Data1.A_SellPosition==0)
{
Data0. A_SendOrder(Enum_Buy, Enum_Entry, 1,Q_AskPrice);
Data1.A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Entry,1,data1.Q_BidPrice);
SetGlobalVar(0,1);
}
//当价差小于300时，买入开仓前一品种，卖出开仓后一品种
If((Data0.Close-Data1.Close)>-10 && GetGlobalVar(0)==0 && Data1.A_BuyPosition==0 && Data0.A_SellPosition==0)
{
Data0.A_SendOrder(Enum_sell,Enum_Exit,1,Q_bidPrice);
Data1.A_SendOrder(Enum_buy,Enum_Exit,1,data1.Q_askPrice);
SetGlobalVar(0,1);
}
//当价差大于500时，卖出平仓前一品种，买入平仓后一品种
If((Data0.Close-Data1.Close)>-8 && GetGlobalVar(0)==0 && Data1.A_BuyPosition==0 && Data0.A_SellPosition==0)
{
Data0.A_SendOrder(Enum_sell,Enum_Entry,1,Q_bidPrice);
Data1.A_SendOrder(Enum_buy,Enum_Entry,1,data1.Q_askPrice);
SetGlobalVar(0,1);
}
//当价差大于600时，卖出开仓前一品种，买入开仓后一品种
If((Data0.Close-Data1.Close)<-15 && GetGlobalVar(0)==0 && Data0.A_BuyPosition==0 && Data1.A_SellPosition==0)
{
Data0.A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_exit,1,Q_AskPrice);
Data1.A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_exit,1,data1.Q_BidPrice);
SetGlobalVar(0,1);
}
end
//当价差小于400时，买入平仓前一品种，卖出平仓后一品种

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lh948

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发表于 2010-3-11 14:03:46 |只看该作者

看看当前图表GetGlobalVar(0)是否为0
用commerntry输出查看

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efrog

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发表于 2010-10-25 10:51:06 |只看该作者

由于程序没有限制在BarStatus==2状态下运行，所以在你关联启动自动交易策略前，程序已经在BarStatus==1下运行了很多次，很有可能已将GetGlobalVar(0)设为1，因此当实际行情到来时，指令就被公共变量GV0给屏蔽了。
这个程序还却一段恢复GV0的程序段, 不然只会发出一个交易指令。

上善若水，无欲则刚

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