给大家一个系统交易的好文章，关于trade station的

cs_tai

转载：
      应广大系统交易学习者要求，今天开始在海洋论坛在线编写tradestation中文教程，希望对大家有所帮助。
    首先做一下自我介绍，因为我一直认为读书很重要，但是选择正确的书更重要，而书选的是否正确要看书的作者，他是谁，他都干过什么，他写书的目的是什么。
    neo_cn名字来源于黑客帝国，neo是救世主cn是中国。
    2004年10月的一天，我觉得自己是救世主了，当时站在北京的天桥上，看车来车往，人们表情严肃的穿梭，那角度，那感觉，就像是知道了自己会飞的neo在看matrix的人们，因为那天我以为我接触到了金融市场的圣杯。
    那个圣杯是很复杂的指标，当时运行在飞狐软件上，他的迷人之处是市场所有的拐点这个指标都有指示，人总是会看到自己希望看到的，我主观忽略了这个指标的错误信号。
    现在想起来，当时完全是被自己的欲望扭曲了自己的眼睛，而当时是谁劝也不听的，发了疯的投入到消除这个指标错误信号工作中，要不是老领导拉着，我当时都会辞掉在大学里的工作。
    Matlab，spss， lindo， lingo， geneexpress 我到处找序列分析软件或者可以用来做序列分析软件使用的软件来按照金融时间序列分析的思路来试图把指标的不足消除。后来觉得别人的软件不过瘾，自己带队用c#编写自己的序列分析平台，对了，这里需要补充一句，我是做软件出身，同时在大学里面教C#和java,同时有一个小的软件公司。。。。。
    两年过去了，序列分析平台已经做成分布式在几十台机器上同时运算，第一次运算在14天后终止，因为作为存储中间运算结果的dell磁盘阵列坏掉了，后来我们一算，全算完一次要一年，而且还不知正确与否。
    这个时候，一个在高盛的朋友向我们推荐tradestation2000i，我开始发现这东西比飞狐好，而且不需要做序列转换，因为它就是处理行情数据的，我们开始把算法向ts2000i移植，后来才知道，我们当时只是把它当作函数更丰富的飞狐，而这只是它的次要功能。
    06年开始，向tradestation付费，使用正版的tradestation8系列产品，每天10个小时以上的ts开发，分工原因，我不做交易，因此可以更专注于tradestation和策略开发测试。

那个算法移植到tradestation8之后，运算快了许多，但是往往做一次实验也要几个小时甚至几十个小时，tradestation8和tradestation 2000i 出品时间相差7年 7年是个什么概念，想想win95（1995年）和windows xp（2001年）的差别。
    新的ts8去掉了global server,所有数据服务器端管理，采用了一体化GUI（图型化用户界面），最重要的是交易策略的编写和报告生成功能与ts2000i相比几乎相当于ts2000i没有这个功能一样。
    直到现在还看到总有朋友在网上寻找ts2000i,我不止一次的告诉那些朋友“算了吧，不值”，还有那些试图使用ts8破解版的朋友，要知道现在是数据服务器端管理，就好象你的qq的帐号是在深圳腾讯的服务器上管理一样，给你一个不能上线的qq，有什么用啊，别舍不得那每个月100美元，具体的ts获取办法我后面会详细讲。

直到06年10月，我发现我好像是在追求海市蜃楼，因为已经三年了，我们对那个系统不仅无法得到理想的测试结果，连系统的发明人在这三年里也没能使用这个系统在股票和外汇市场获利，反而在06年大牛市，不断的向客户发出平仓或是观望建议。
    是我太主观了？是利欲熏心？还是被人利用了？我总是要碰到挫折才会开始认真思考。这么多年花在一个不能被验证有效的系统上，的确高风险，在《精明交易者》一书中，作者提到“交易系统开发是世界上风险最高的商业行为”，没错，绝不是因为消耗巨大，而是往往得不到任何结果，不像卖豆腐，干了是豆腐干，冻了是冻豆腐，腐败了就当臭豆腐卖。
    就这样失败了？认输了？那我前面几年的投入怎么办？我想象过的很真切的生活怎么办？怎么办？没办法，没有回头路。
    失败一定有原因，看看别人都是怎么干的吧，06年末才开始学习别人的系统，多数都是老外的，这东西老外研究的多，但是我觉得在哲学层面，中国人应该更占优，比如说黎亮，这是个精通国学却不懂英文的天才，他几分钟就告诉我我这几年为什么是白干的：“任何技术指标都是对市场的某种抽象，依靠单一的原理制作出的系统，你一定会遇到哲学上的两难问题.....”
    泡论坛，tradestation论坛，翻看数以千计的帖子，试用其他人的系统。
    07年7月，全新的系统做出来了，首先我要讲，我现在回头评价这个系统，问题很多，而且我现在也不用这套系统去做交易，但是当时觉得ok了，很不错了，开始往collective2发信号，为了记载，为了证实，为了有据可查，截至08年8月，这个系统发出的信号累计交易400次，成为collective2网站上最优外汇系统总冠军，同时入选slow and steady榜单，期间获得过gainer of the april, gainer of the quarter. 参与竞争的系统总数为6000个，来自世界各地。

现在我怎么交易？答案是半自动，系统发出的信号是通过运算得到的，因此当信号出现的时候，它的意义是：现在有可能，市场的运动会向信号指示的方向，而绝对不是：因为出现了信号，市场就该向信号指示的方向运动，信号仅仅是信号，不是决定市场运动的根本原因。

好了，我的基本情况介绍完毕，按照行规，我把我的系统的在collective2接受监管的交易业绩记录放上来，呵呵，其实没这么个行规，我只是希望别人也这么做，因为现在骗子太多，在这个行业这个细分领域上，骗子一样多，今天下午在书店看到一本书《击败巴菲特》或者是《超越巴菲特》，作者很年轻，但年轻不是问题，问题是他误导大家他有连续30年，每年30%的收益，弄了一大堆名人见证，谁知道是真是假，交易业绩到底怎么样，全靠他自己说。不过我估计没准还得成为畅销书，呵呵。

yz2222

辛苦了，谢谢

nickchen

很深刻的教训啊 看来世上不一定有真的圣杯。

aocool

谢谢，三人行必有我师

罗汉堂首座

俺也是搞软件开发的，想和兄弟切磋一下

p_b_yu

这篇文章一看就知道是假的。编造出来的故事。没有任何意义。

afuafu

现在数学物理方面连描述长相互作用长记忆效果的框架都还没有建立起来，复杂时间序列问题不是想像中那么简单的～～

p_b_yu

原帖由 afuafu 于 2010-5-11 15:53 发表
现在数学物理方面连描述长相互作用长记忆效果的框架都还没有建立起来，复杂时间序列问题不是想像中那么简单的～～

分数布朗运动。

zejunl

在梦呓,鉴定完毕。

沙隆巴斯

看看是啥东西。 先回复个