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信号仍然闪烁，确认没有未来函数 [复制链接]

wkinsf

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电梯直达

1^#

发表于 2015-1-19 10:51:03 |只看该作者 |倒序浏览

为了避免high low带来的信号消失问题，我自己定义了在一个bar内的最高和最低价，而且是随tick而变，一旦某个tick出现了最高价Gao超过开仓线，则在本bar内只会有更高的最高价，会一直满足开仓条件，而不会信号消失或者闪烁。

但是，在模拟交易时，F7仍然提示交易信号消失！！！！，这到底怎么回事！！！！！！！！！！！崩溃！！！！！！！！！！！！

代码如下：
if (BarStatus()==2)
{
If (time!=time[1])
{
Gao=IIF(High>0,high,0);
Di=IIF(Low>0,Low,0);
SetGlobalVar(10,Gao);
SetGlobalVar(11,Di);
}
Else
{
Gao=GetGlobalVar(10);
Di=GetGlobalVar(11);
Gao=IIF(High>Gao,High,Gao);
Di=IIF(Low<Di,Low,Di);
SetGlobalVar(10,Gao);
SetGlobalVar(11,Di);
}

FileAppend("D:\\tbdemo2.log","Gao="+Text(Gao)+"|DonchianHi="+Text(DonchianHi)+"|TurtleUnits="+Text(TurtleUnits));
FileAppend("D:\\tbdemo2.log","Di="+Text(Di)+"|DonchianLo="+Text(DonchianLo)+"|TurtleUnits="+Text(TurtleUnits));

// 当不使用过滤条件，或者使用过滤条件并且条件为PreBreakoutFailure为True进行后续操作
If(Position_dir == 0)
{
// 突破开仓
If(Gao > DonchianHi && TurtleUnits >= 1)// && JValue>JValue[1] && JValue>0 && MyADX>=ADXThres)
{
//上次突破失败为True
if (PreBreakoutFailure==1)
{
// 开仓价格取突破上轨+一个价位和最高价之间的较小值，这样能更接近真实情况，并能尽量保证成交
myEntryPrice = min(Gao,DonchianHi + MinPoint);
myEntryPrice = IIF(myEntryPrice < Open, Open,myEntryPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
preEntryPrice = myEntryPrice;
Buy(TurtleUnits,Q_UpperLimit);
SendOrderThisBar = True;
Commentary("……20突破多单……");
Commentary("myEntryPrice多20="+Text(myEntryPrice));
FileAppend("D:\\tbdemo2.log","……20突破多单……");
FileAppend("D:\\tbdemo2.log","开单="+Text(TurtleUnits)+"@"+Text(preEntryPrice));

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小米

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2^#

发表于 2015-1-19 11:25:13 |只看该作者

为什么说high与low会导致信号闪烁？如果逻辑合理，使用high,low不会是信号闪烁的原因。
你的公式里，重要的不是使用全局变量记录最高最低价。。而是看看DonchianHi等变量的赋值计算里有没有用到不稳定的，可变化的数据？？ PreBreakoutFailure的值会不会变化等。

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wkinsf

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3^#

发表于 2015-1-19 11:29:19 |只看该作者

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wkinsf

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4^#

发表于 2015-1-19 11:31:34 |只看该作者

Gao和Di会根据Tick的值不同而发生改变，DonChianHi一直很稳定。PreBreakoutFailure的值一直用的参数定义默认值。请NoPain老大帮忙看看，多谢！！

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wkinsf

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5^#

发表于 2015-1-19 11:53:15 |只看该作者

本帖最后由 wkinsf 于 2015-1-19 13:41 编辑

为了看的方便，我把交易记录中重复的删除了，请小米参考

其中，DonchianHi的公式如下，使用了前一个bar的数据，本bar数据没有用

DonchianHi = HighestFC(High[1],boLength);
DonchianLo = LowestFC(Low[1],boLength);

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小米

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6^#

发表于 2015-1-19 13:25:30 |只看该作者

wkinsf 发表于 2015-1-19 11:53
为了看的方便，我把交易记录中重复的删除了，请NoPain参考

其中，DonchianHi的公式如下，使用了前一个bar ...

若按你开仓代码来看，DonchianHi是稳定的，TurtleUnits是稳定的，Position_dir是稳定的，PreBreakoutFailure是稳定的，那么你用high>DonchiHi来判断就不会导致信号闪烁的问题。
若按你现在说的，自己使用了全局变量来记录，且记录价格也合理，仍有信号闪烁问题，就说明关键不在于这里了。。
建议使用fileappend写日志，看看你的开仓条件里的每一个条件都有什么变化不，到底是哪个数据的变化导致了信号闪烁。

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wkinsf

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7^#

发表于 2015-1-19 13:40:40 |只看该作者

哦，了解，我再仔细弄弄看。多谢小米老大！

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wkinsf

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8^#

发表于 2015-1-20 11:39:47 |只看该作者

老大，我翻看了你以前的帖子，有说到不能把Q函数和buy/sell一起用，会造成信号消失。我改成了Gao和DonchianHi的价格加上偏移量，但仍然有信号消失！
另外，我按你说的把条件进行计算和记录，没发现条件突变的情况啊，本bar之内信号非常稳定。

myEntryPrice = min(Gao,DonchianHi + MinPoint);
myEntryPrice = IIF(myEntryPrice < Open, Open,myEntryPrice);    // 大跳空的时候用开盘价代替
preEntryPrice = myEntryPrice;
Buy(TurtleUnits,preEntryPrice+offset); 之前用的Q_lowlimit

另外，加上了
tmp1=IIF((Gao >= DonchianHi) && (TurtleUnits >= 1) && (PreBreakoutFailure==1),1,0);
FileAppend("D:\\tbdemo2.log","全部开多仓条件满足="+Text(tmp1));
tmp1=IIF((Di <= DonchianLo) && (TurtleUnits >= 1) && (PreBreakoutFailure==1),1,0);
FileAppend("D:\\tbdemo2.log","全部开空仓条件满足="+Text(tmp1));

Log文件如下：
curenttime=0.112335; time=0.1123  #目前仓位=0手@N/A#@LongShort=0
Gao=3442.8|DonchianHi=3482|TurtleUnits=2
Di=3437.6|DonchianLo=3437.4|TurtleUnits=2
Position_dir=0 PreBreakoutFailure=1
全部开多仓条件满足=0
全部开空仓条件满足=0
curenttime=0.112335; time=0.1123  #目前仓位=0手@N/A#@LongShort=0
Gao=3442.8|DonchianHi=3482|TurtleUnits=2
Di=3437.4|DonchianLo=3437.4|TurtleUnits=2
Position_dir=0 PreBreakoutFailure=1
全部开多仓条件满足=0
全部开空仓条件满足=1
……20突破空单……
开单=2@3437.4
下单后Tick计数
##实际成交=3437.4*2##
curenttime=0.112336; time=0.1123  #目前仓位=2手@3437.4#@LongShort=-1
Gao=3442.8|DonchianHi=3482|TurtleUnits=2
Di=3437|DonchianLo=3437.4|TurtleUnits=2
Position_dir=-1 PreBreakoutFailure=1
全部开多仓条件满足=0
全部开空仓条件满足=1
curenttime=0.112336; time=0.1123  #目前仓位=2手@3437.4#@LongShort=-1
Gao=3442.8|DonchianHi=3482|TurtleUnits=2
Di=3436.8|DonchianLo=3437.4|TurtleUnits=2
Position_dir=-1 PreBreakoutFailure=1
全部开多仓条件满足=0
全部开空仓条件满足=1
curenttime=0.112337; time=0.1123  #目前仓位=2手@3437.4#@LongShort=-1
Gao=3442.8|DonchianHi=3482|TurtleUnits=2
Di=3436.8|DonchianLo=3437.4|TurtleUnits=2
Position_dir=-1 PreBreakoutFailure=1
全部开多仓条件满足=0
全部开空仓条件满足=1
curenttime=0.112337; time=0.1123  #目前仓位=2手@3437.4#@LongShort=-1
Gao=3442.8|DonchianHi=3482|TurtleUnits=2
Di=3436.8|DonchianLo=3437.4|TurtleUnits=2
Position_dir=-1 PreBreakoutFailure=1
全部开多仓条件满足=0
全部开空仓条件满足=1
……中间省略……
curenttime=0.112357; time=0.1123  #目前仓位=2手@3437.4#@LongShort=-1
Gao=3442.8|DonchianHi=3482|TurtleUnits=2
Di=3436.8|DonchianLo=3437.4|TurtleUnits=2
Position_dir=-1 PreBreakoutFailure=1
全部开多仓条件满足=0
全部开空仓条件满足=1
curenttime=0.112358; time=0.1124  #目前仓位=2手@3437.4#@LongShort=-1
Gao=3438.8|DonchianHi=3482|TurtleUnits=2
Di=3438.8|DonchianLo=3436.8|TurtleUnits=2
Position_dir=-1 PreBreakoutFailure=1
全部开多仓条件满足=0
全部开空仓条件满足=0

11:23:35的第一个tick，不满足条件
11:23:35的第二个tick，满足条件，顺利出发buy/sell指令
但F7马上提示消失

Log文件显示
11:23:36信号仍然满足开空仓条件，一直到这根Bar结束！

请教小米版主，我还能怎么检查？

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