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用指数测试的问题 [复制链接]

yangtse010

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发表于 2010-5-9 15:59:43 |只看该作者 |倒序浏览
在测试1些趋势跟踪等需要隔夜持仓的系统时，往往用指数来测试。 但实际交易时，往往在主力合约上交易的，且主力合约面临换合约的问题。 有人做过统计吗？ 在指数上的测试结果，和在主力合约上实际交易的结果， 在整体的风险收益特性上， 差别大吗？
海豚

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yangtse010

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2#
发表于 2010-5-10 00:01:30 |只看该作者
自己顶1个  期待回答
海豚

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yangtse010

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3#
发表于 2010-5-11 10:02:23 |只看该作者
有人深入钻研过这个问题吗
海豚

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aocool

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发表于 2010-5-11 11:07:11 |只看该作者
我的心得是测试时尽量用888连续合约。除非有特别需要用指数合约

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p_b_yu

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发表于 2010-5-11 12:32:31 |只看该作者
你问的这个问题，需要一些时间和精力去研究的。

一般上这个论坛的，都是普通交易者。大多数人都有全职的工作，期货是副业。不可能有很多时间去研究你提的问题的。

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yangtse010

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发表于 2010-5-11 15:56:39 |只看该作者
原帖由 aocool 于 2010-5-11 11:07 发表
我的心得是测试时尽量用888连续合约。除非有特别需要用指数合约

用连续不合理吧。  主力合约换约时，会存在较大的跳空
海豚

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aocool

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发表于 2010-5-11 16:33:00 |只看该作者
对于我来说我只做日内持仓量最大的合约。用888是最合适。也最真实。

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p_b_yu

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发表于 2010-5-11 20:06:11 |只看该作者
如果是测试日内系统，没什么好说的，当然用连续合约。

测试隔日系统的话，我也倾向于认为用指数合约测试比较合适。

至于用指数合约测试，误差有多大，实在不是每天要上班的我们，有时间研究的。

[ 本帖最后由 p_b_yu 于 2010-5-11 20:07 编辑 ]

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win5ms

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发表于 2010-7-27 11:45:14 |只看该作者
两种测起来，结果差的大

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欲速不达

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发表于 2010-7-27 15:11:32 |只看该作者
本帖最后由 欲速不达 于 2010-7-27 15:12 编辑

用指数测试与实际中的换主力合约结果基本相符，实际结果一般略优于指数测试结果，但连续合约测试就有差距了。

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