实盘需要换成A_函数吗？几个疑惑。。。

hansw

几个问题请教：
1、我现在用的buy sell函数演算和模拟交易，实盘需要换成A_函数吗？
2、什么情况下需要换成A_函数？用buy/sell好、还是用A_好？
3、Q_函数可以和buy sell函数一起使用吗？
4、一个运行机制的疑问：
   实时行情中，每个Tick都要执行一遍模型。（这个没错吧）
   就是说，在最后一个5分钟K线的bar中要多次执行公式，其中要多次碰到buy条件满足，多次运行了buy函数。
   但是实际上只有一个委托单发出去，为什么？buy sell函数有避免重发的安全机制？
5、接上一个问题：
   A_SendOrder好象是如果在最后一个bar多次条件满足而运行会多次发单的，对吧？

[ 本帖最后由 hansw 于 2010-5-26 02:43 编辑 ]

lh948

1.看个人需求
2.A函数可以一个bar重复下单，buysell不可以
3.A函数只能和Q函数一起时用，Q函数不可以与buysell一起使用
4.信号确定的情况下buysell函数在一个bar上只会发单一次，当信号消失时，才会重复发单
5.是的

hansw

谢谢lh948，那我先继续用buy sell函数，和A_比有什么缺点吗？

lh948

两种交易委托指令，各有各的优点，基本上就是我2楼说的那些了，A_SendOrder发单不会有信号出现

aocool

"Q函数不可以与buysell一起使用", 我对这个有疑问，Buy(1, Q_Last)可以用啊。我一直在用，你说的不能使用应该是仅限在历史数据上回测的时候.

lh948

Buy(1, Q_Last)只有在最后一个bar上用，而且信号不会保存下来的。这种使用的方法有点问题的

hansw

原帖由 lh948 于 2010-5-26 13:43 发表
Buy(1, Q_Last)只有在最后一个bar上用，而且信号不会保存下来的。这种使用的方法有点问题的

“而且信号不会保存下来的” 是什么意思？buy的箭头在行情图表上看不到？

lh948

Q_Last只在最后一个bar上有效，buysell委托指令用Q_last发单的bar变成历史数据的时候，信号会消失，用marketposition等等一些函数就不能取到正确的值。