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为了使用一个较高的价格以便容易成交,同时还要兼顾历史信号不失真、能够记录比较真实的价格,我做了如下的区分:
ShiftUnit = 2; //报单偏移量(点数)
if (BarStatus<=1) ShiftUnit = 0; //历史报单不计偏移量,以避免超出K线价格范围
MyOffset = ShiftUnit*MinMove*PriceScale; //价格偏移2个最小变动价位
SellShort(Lots,max(MyPrice-MyOffset,low)); //卖出委托价格不低于low
请问这样是否有效?(既以超价委托、又不使历史信号失真) |
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