当天第一个bar的前一个bar对应的指标值是如何计算的？

道勤

当日交易第一个bar对应的前一个bar相应的指标值是如何计算的？  也就是前一日最后一根bar对应的指标值是如何计算的？
    问题出现于在使用1倍ATR突破入场的应用上，在第二天无论是跳空低开还是跳空高开，程序都发出开多单指令。十分不解！！
代码如下
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         ATR=AvgTrueRange(Length);
        DTKC=Close+ATR;
        KTKC=Close-ATR;
               
        Condition1=High>DTKC[1] And MarketPosition==0;
        Condition2=Low<KTKC[1] And MarketPosition==0;

        If (Condition1)
        {
               
                Buy(BuyLots,0);               
               
               
        }

        If(Condition2)
        {
                SellShort(SellLots,0);
               
        }
上面的描述不知道是不是清楚，换句话说其中变量DTKC[1]的值，在当日第一bar处是否等于上一交易日最后一个bar对应的值？
目前的解决方案是在开仓条件上加入time>90500000 函数，规避开盘的第一个bar（使用5分钟图）

[ 本帖最后由 道勤 于 2010-6-30 10:34 编辑 ]